Сравнение ABT с BNS
ABT (Abbott Laboratories) and BNS (The Bank of Nova Scotia) are both stocks. ABT operates in Medical Devices (Healthcare), while BNS operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ABT returned 11.08%/yr vs 11.74%/yr for BNS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и BNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -28.42%, что значительно ниже, чем у BNS с доходностью 17.39%. За последние 10 лет акции ABT уступали акциям BNS по среднегодовой доходности: 11.08% против 11.74% соответственно.
ABT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- -28.42%
- 6 месяцев
- -30.20%
- 1 год
- -33.28%
- 3 года*
- -3.93%
- 5 лет*
- -2.41%
- 10 лет*
- 11.08%
BNS
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 9.78%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 18.49%
- 1 год
- 63.60%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам ABT и BNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -28.42% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
BNS The Bank of Nova Scotia | 17.39% | 45.11% | 17.55% | 8.53% | -28.05% | 40.62% | 1.70% | 17.49% | -18.28% | 21.83% |
Correlation
The correlation between ABT and BNS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 1999 г. | 0.25 |
The correlation between ABT and BNS shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$154.91B
BNS:
$76.70B
ABT:
$3.59
BNS:
CA$8.23
ABT:
24.70
BNS:
14.36
ABT:
3.44
BNS:
1.94
ABT:
2.34
BNS:
1.39
ABT:
$45.13B
BNS:
CA$70.57B
ABT:
$25.45B
BNS:
CA$33.43B
ABT:
$10.80B
BNS:
CA$13.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. BNS — Ранг доходности на риск
ABT
BNS
Сравнение ABT c BNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и The Bank of Nova Scotia (BNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABT | BNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.69 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 4.79 | -5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 18.74 | -20.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABT и BNS
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки BNS в -63.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и BNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | BNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -63.65% | +17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -13.36% | -25.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -19.51% | -20.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -39.12% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -46.29% | +6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.17% | 0.00% | -35.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -11.01% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.88% | 3.40% | +14.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и BNS
Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с The Bank of Nova Scotia (BNS) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | BNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 4.87% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 12.98% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 16.83% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 19.58% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 21.92% | +1.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и BNS
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности BNS в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.75% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
BNS The Bank of Nova Scotia | 3.76% | 4.17% | 5.85% | 8.56% | 6.39% | 5.09% | 4.93% | 3.53% | 6.34% | 4.80% | 5.24% | 8.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и BNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и The Bank of Nova Scotia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и BNS
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
BNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.18B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
BNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.18B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
BNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.59B при выручке в 17.18B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and BNS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (7.65%) compared to BNS (4.87%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs BNS's -63.65%.
BNS currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и BNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор