Сравнение ABRZX с EIRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX).
ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EIRAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRZX и EIRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRZX и EIRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | -1.78% | 12.89% | 7.68% | 6.80% | -14.73% | 7.22% | 9.83% | 16.28% | -7.47% | 15.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRZX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у EIRAX с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции ABRZX уступали акциям EIRAX по среднегодовой доходности: 4.77% против 5.51% соответственно.
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
EIRAX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRZX и EIRAX
ABRZX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии EIRAX в 0.93%.
Доходность на риск
ABRZX vs. EIRAX — Ранг доходности на риск
ABRZX
EIRAX
Сравнение ABRZX c EIRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRZX | EIRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.11 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.63 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.46 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 6.43 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRZX | EIRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.11 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.30 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ABRZX и EIRAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRZX и EIRAX
Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности EIRAX в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | 2.85% | 2.80% | 2.35% | 2.58% | 1.11% | 5.68% | 3.13% | 7.42% | 2.98% | 2.35% | 0.73% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок ABRZX и EIRAX
Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки EIRAX в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и EIRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRZX | EIRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -19.85% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -7.73% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -19.85% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -19.85% | -6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -5.79% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -3.86% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.75% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRZX и EIRAX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) составляет 4.07%, в то время как у Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRZX | EIRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.63% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 6.91% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 10.04% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 8.69% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 9.06% | +1.82% |