PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRZX с CRTOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRZX с CRTOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX).

ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. CRTOX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ABRZX и CRTOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRZX и CRTOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		12.62%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%14.84%
CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund		1.00%11.98%8.39%15.76%-14.53%-2.00%19.81%

Доходность по периодам

С начала года, ABRZX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у CRTOX с доходностью 1.00%.

ABRZX

1 день
0.88%
1 месяц
-0.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.51%
1 год
19.25%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.77%

CRTOX

1 день
4.43%
1 месяц
-2.03%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.50%
1 год
17.66%
3 года*
7.15%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Conquer Risk Tactical Opportunities Fund

Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с ABALXABRZX с GUGABRZX с PMYRXABRZX с SAPEXABRZX с MOJOXABRZX с TTIFXABRZX с GPIFX
Часто сравнивают с CRTOX:
CRTOX с CRTBXCRTOX с CRMVXCRTOX с COTZXCRTOX с GOIIXCRTOX с CRDBXCRTOX с SFHYXCRTOX с GPIFX

Сравнение комиссий ABRZX и CRTOX

ABRZX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии CRTOX в 1.63%.

CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Доходность на риск

ABRZX vs. CRTOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CRTOX
Ранг доходности на риск CRTOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTOX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTOX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRZX c CRTOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRZXCRTOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.93

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.61

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.75

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.25

6.04

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRZX vs. CRTOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRZX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа CRTOX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRZX и CRTOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRZXCRTOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.93

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.00

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.00

+0.58

Корреляция

Корреляция между ABRZX и CRTOX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRZX и CRTOX

Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности CRTOX в 12.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		3.00%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%
CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund		12.17%12.29%4.58%0.67%0.00%15.16%2.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABRZX и CRTOX

Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки CRTOX в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и CRTOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABRZXCRTOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-98.92%

+72.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-10.49%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-98.92%

+79.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-98.59%

+97.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-30.65%

+25.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

3.04%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRZX и CRTOX

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) составляет 4.07%, в то время как у Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRTOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABRZXCRTOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

6.25%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

12.15%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

19.95%

-10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

3,567.72%

-3,555.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

3,327.60%

-3,316.72%