Сравнение ABRYX с RIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и RiverNorth Opportunities Fund (RIV).
ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. RIV управляется RiverNorth.
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и RIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRYX и RIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
RIV RiverNorth Opportunities Fund | -0.65% | 19.69% | 18.72% | 2.57% | -11.30% | 12.94% | 14.09% | 15.24% | -7.67% | 17.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRYX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у RIV с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям RIV по среднегодовой доходности: 5.02% против 9.09% соответственно.
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
RIV
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 11.21%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRYX и RIV
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии RIV в 2.07%.
Доходность на риск
ABRYX vs. RIV — Ранг доходности на риск
ABRYX
RIV
Сравнение ABRYX c RIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и RiverNorth Opportunities Fund (RIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRYX | RIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.80 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.12 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.18 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.97 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 3.83 | +7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRYX | RIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.80 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.40 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между ABRYX и RIV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и RIV
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности RIV в 13.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
RIV RiverNorth Opportunities Fund | 13.50% | 12.80% | 13.46% | 13.95% | 16.61% | 14.31% | 13.42% | 12.34% | 15.51% | 10.14% | 13.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и RIV
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки RIV в -42.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и RIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRYX | RIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -42.99% | +16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -12.66% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -29.13% | +9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -42.99% | +16.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -5.38% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -7.47% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.20% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и RIV
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и RiverNorth Opportunities Fund (RIV) имеют волатильность 4.10% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRYX | RIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.22% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 7.17% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 14.13% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 16.81% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 20.28% | -9.40% |