PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRYX с RIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABRYX с RIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABRYX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund) and RIV (RiverNorth Opportunities Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, ABRYX returned 5.16%/yr vs 8.90%/yr for RIV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ABRYX charges 1.06%/yr vs 2.07%/yr for RIV.

Доходность

Сравнение доходности ABRYX и RIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и RiverNorth Opportunities Fund (RIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABRYX показывает доходность 21.28%, что значительно выше, чем у RIV с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям RIV по среднегодовой доходности: 5.16% против 8.90% соответственно.

ABRYX

1 день
0.79%
1 месяц
2.10%
С начала года
21.28%
6 месяцев
21.04%
1 год
30.61%
3 года*
12.51%
5 лет*
4.85%
10 лет*
5.16%

RIV

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.08%
С начала года
4.32%
6 месяцев
5.82%
1 год
12.21%
3 года*
16.35%
5 лет*
5.45%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABRYX и RIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		21.28%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%9.76%-6.73%9.97%
RIV
RiverNorth Opportunities Fund		4.32%19.69%18.72%2.57%-11.30%12.94%14.09%15.24%-7.67%17.17%

Correlation

The correlation between ABRYX and RIV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2015 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

RiverNorth Opportunities Fund

Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с RPARABRYX с GALABRYX с NESN.SWABRYX с QQQABRYX с GOIIXABRYX с TFAQXABRYX с SAPEX
Часто сравнивают с RIV:
RIV с RSFRIV с RFMRIV с RMIRIV с RFMZRIV с RMMZRIV с ABRZXRIV с COTZX

Доходность на риск

ABRYX vs. RIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RIV
Ранг доходности на риск RIV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRYX c RIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и RiverNorth Opportunities Fund (RIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRYXRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
1.22

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
1.81

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.23

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.52

1.60

+5.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.39

4.69

+22.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRYX vs. RIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRYX на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа RIV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRYX и RIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRYXRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

1.22

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.33

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.42

+0.24

Просадки

Сравнение просадок ABRYX и RIV

Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки RIV в -42.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и RIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABRYXRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-42.99%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-7.64%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-15.18%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-29.13%

+9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

-42.99%

+16.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.70%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-7.37%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.61%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRYX и RIV

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 2.93%, в то время как у RiverNorth Opportunities Fund (RIV) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABRYXRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.21%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

7.30%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

10.08%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

16.74%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.90%

20.23%

-9.33%

Сравнение комиссий ABRYX и RIV

ABRYX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии RIV в 2.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRYX и RIV

Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности RIV в 13.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		2.92%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%
RIV
RiverNorth Opportunities Fund		13.26%12.80%13.46%13.95%16.61%14.31%13.42%12.34%15.51%10.14%13.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABRYX and RIV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIV has higher volatility (3.21%) compared to ABRYX (2.93%). In terms of maximum drawdown, ABRYX dropped -26.63% vs RIV's -42.99%.

ABRYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABRYX и RIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор