PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRYX с MOJOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRYX с MOJOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX).

ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ABRYX и MOJOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRYX и MOJOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		12.72%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%9.76%-6.73%9.97%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		15.26%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%8.66%-3.03%14.80%

Доходность по периодам

С начала года, ABRYX показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у MOJOX с доходностью 15.26%.

ABRYX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.73%
1 год
19.62%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.02%

MOJOX

1 день
3.09%
1 месяц
-3.90%
С начала года
15.26%
6 месяцев
20.47%
1 год
45.54%
3 года*
25.14%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Donoghue Forlines Momentum Fund

Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с RPARABRYX с GALABRYX с NESN.SWABRYX с QQQABRYX с GOIIXABRYX с GUGABRYX с SAPEX
Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с SMIDXMOJOX с FLOTXMOJOX с PAUIXMOJOX с AVALXMOJOX с ABRZXMOJOX с SAPEXMOJOX с GIPIX

Сравнение комиссий ABRYX и MOJOX

ABRYX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии MOJOX в 2.00%.

MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Доходность на риск

ABRYX vs. MOJOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRYX c MOJOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRYXMOJOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

2.08

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.66

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

3.86

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

17.52

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRYX vs. MOJOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRYX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOJOX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRYX и MOJOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRYXMOJOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.08

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.68

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.63

-0.02

Корреляция

Корреляция между ABRYX и MOJOX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRYX и MOJOX

Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности MOJOX в 23.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		3.15%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		23.27%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABRYX и MOJOX

Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки MOJOX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и MOJOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABRYXMOJOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-28.85%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-12.21%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-25.32%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-4.82%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-7.97%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.69%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRYX и MOJOX

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 4.10%, в то время как у Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOJOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABRYXMOJOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

9.31%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

16.25%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

22.35%

-12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

17.30%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

15.98%

-5.10%