PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRYX с ASTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABRYX с ASTIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ABRYX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund) and ASTIX (Astor Dynamic Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, ABRYX returned 4.82%/yr vs 7.09%/yr for ASTIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABRYX charges 1.06%/yr vs 1.15%/yr for ASTIX.

Доходность

Сравнение доходности ABRYX и ASTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABRYX показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у ASTIX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям ASTIX по среднегодовой доходности: 4.82% против 7.09% соответственно.

ABRYX

1 день
-1.21%
1 месяц
-2.68%
С начала года
16.41%
6 месяцев
15.72%
1 год
23.53%
3 года*
10.98%
5 лет*
3.91%
10 лет*
4.82%

ASTIX

1 день
-0.86%
1 месяц
0.22%
С начала года
6.61%
6 месяцев
5.99%
1 год
14.88%
3 года*
11.36%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABRYX и ASTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		16.41%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%9.76%-6.73%9.97%
ASTIX
Astor Dynamic Allocation Fund		6.61%10.19%10.64%9.79%-11.50%14.42%2.42%19.37%-7.67%15.36%

Correlation

The correlation between ABRYX and ASTIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2009 г.

0.52

The correlation between ABRYX and ASTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Astor Dynamic Allocation Fund

Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с RPARABRYX с GALABRYX с QQQABRYX с NESN.SWABRYX с GOIIXABRYX с TFAQXABRYX с SAPEX
Часто сравнивают с ASTIX:
ASTIX с QQQASTIX с MOJOXASTIX с GPIFXASTIX с COTZXASTIX с SFHYXASTIX с HFSAXASTIX с TTIFX

Доходность на риск

ABRYX vs. ASTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ASTIX
Ранг доходности на риск ASTIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRYX c ASTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABRYXASTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.65

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.81

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.54

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

6.78

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.63

29.71

-12.08

ABRYX vs. ASTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRYX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASTIX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRYX и ASTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABRYX и ASTIX

Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки ASTIX в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и ASTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABRYXASTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-22.48%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-2.77%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-10.89%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-14.55%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

-22.48%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-1.78%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-4.08%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.62%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRYX и ASTIX

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX) имеют волатильность 3.25% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABRYXASTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.40%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

5.58%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

7.09%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.23%

8.69%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

10.31%

+0.61%

Сравнение комиссий ABRYX и ASTIX

ABRYX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии ASTIX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRYX и ASTIX

Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности ASTIX в 7.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		3.05%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%
ASTIX
Astor Dynamic Allocation Fund		7.03%5.80%11.59%1.80%3.72%13.89%0.70%2.90%4.02%5.15%1.42%0.91%

Часто задаваемые вопросы

ABRYX and ASTIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASTIX has higher volatility (3.40%) compared to ABRYX (3.25%). In terms of maximum drawdown, ABRYX dropped -26.63% vs ASTIX's -22.48%.

ASTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABRYX и ASTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор