Сравнение ABRSX с PHSWX

С начала года, ABRSX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у PHSWX с доходностью 6.81%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABRSX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABRSX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа PHSWX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRSX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ABRSX и PHSWX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ABRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности PHSWX в 0.45%

Максимальная просадка ABRSX за все время составила -49.78%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRSX и PHSWX.

ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что ABRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.