PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRSX с MNWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRSX с MNWIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX).

ABRSX управляется ABR. Фонд был запущен 1 окт. 2017 г.. MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ABRSX и MNWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRSX и MNWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund		-13.29%6.22%13.84%38.75%-34.12%40.73%5.69%79.73%-47.83%6.74%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		-2.78%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%8.70%2.10%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, ABRSX показывает доходность -13.29%, что значительно ниже, чем у MNWIX с доходностью -2.78%.

ABRSX

1 день
1.20%
1 месяц
-9.34%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
-8.55%
1 год
-3.94%
3 года*
9.89%
5 лет*
4.51%
10 лет*
—

MNWIX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-2.12%
1 год
2.42%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.39%
10 лет*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 50/50 Volatility Fund

MFS Managed Wealth Fund

Часто сравнивают с ABRSX:
ABRSX с VOLSXABRSX с ABRVXABRSX с ASILXABRSX с BDMIXABRSX с BPLEXABRSX с BTPIXABRSX с GTAPX
Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с SAOAXMNWIX с CRIHXMNWIX с GARIXMNWIX с VMNIXMNWIX с ATESXMNWIX с BIVRX

Сравнение комиссий ABRSX и MNWIX

ABRSX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии MNWIX в 0.67%.

ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund

Доходность на риск

ABRSX vs. MNWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRSX
Ранг доходности на риск ABRSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRSX c MNWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRSXMNWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.43

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

0.62

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.08

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.46

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

1.89

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRSX vs. MNWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRSX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа MNWIX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRSX и MNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRSXMNWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.43

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.89

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.80

-0.68

Корреляция

Корреляция между ABRSX и MNWIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRSX и MNWIX

Дивидендная доходность ABRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности MNWIX в 0.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund		0.73%0.63%1.04%0.00%0.00%47.19%0.00%10.50%12.88%0.99%0.00%0.00%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.78%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%

Просадки

Сравнение просадок ABRSX и MNWIX

Максимальная просадка ABRSX за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки MNWIX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRSX и MNWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABRSXMNWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.78%

-5.57%

-44.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.12%

-5.57%

-13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

-5.57%

-39.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.85%

-3.79%

-11.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-1.13%

-15.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.50%

1.37%

+7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRSX и MNWIX

ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что ABRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABRSXMNWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

2.46%

+11.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

4.32%

+14.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.18%

5.85%

+22.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.77%

3.84%

+23.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.49%

3.77%

+32.72%