Сравнение ABOT с LRNZ
ABOT (Abacus FCF Innovation Leaders ETF) and LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ABOT is passively managed, while LRNZ is actively managed. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. ABOT charges 0.39%/yr vs 0.68%/yr for LRNZ.
Доходность
Сравнение доходности ABOT и LRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABOT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- —
LRNZ
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABOT и LRNZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | -0.32% |
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | -5.22% |
Correlation
The correlation between ABOT and LRNZ is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | -0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABOT vs. LRNZ — Ранг доходности на риск
ABOT
LRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ABOT c LRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) и TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABOT | LRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABOT и LRNZ
Максимальная просадка ABOT за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки LRNZ в -5.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABOT и LRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABOT | LRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -5.22% | -24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -5.22% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -2.24% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABOT и LRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABOT | LRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 36.71% | -18.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 36.71% | -16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 36.71% | -16.99% |
Сравнение комиссий ABOT и LRNZ
ABOT берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LRNZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABOT и LRNZ
Дивидендная доходность ABOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | 0.33% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% |
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABOT and LRNZ have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABOT is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABOT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.
ABOT has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for LRNZ.
They also come from different issuers: Abacus and TrueMark Investments. Their fees differ too: 0.39% for ABOT and 0.68% for LRNZ.
Подберите оптимальное распределение для ABOT и LRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор