Сравнение ABOT с BIBL
ABOT (Abacus FCF Innovation Leaders ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ABOT tracks the FCF US Quality Innovation Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ABOT returned 9.11%/yr vs 9.94%/yr for BIBL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABOT charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.
Доходность
Сравнение доходности ABOT и BIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABOT показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 23.10%.
ABOT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- 15.29%
- С начала года
- 23.10%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABOT и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | 4.07% | 8.42% | 31.93% | 26.92% | -24.05% | 18.51% | 3.29% |
BIBL Inspire 100 ETF | 23.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 1.19% |
Correlation
The correlation between ABOT and BIBL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between ABOT and BIBL has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABOT vs. BIBL — Ранг доходности на риск
ABOT
BIBL
Сравнение ABOT c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABOT | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 3.85 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 15.48 | -14.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABOT и BIBL
Максимальная просадка ABOT за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABOT и BIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABOT | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -36.12% | +6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -8.94% | -12.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -20.60% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -30.85% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -4.60% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -6.97% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 2.22% | +7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABOT и BIBL
Текущая волатильность для Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) составляет 5.55%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что ABOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABOT | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 6.55% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 14.26% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 17.09% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 19.87% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 21.11% | -1.39% |
Сравнение комиссий ABOT и BIBL
ABOT берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABOT и BIBL
Дивидендная доходность ABOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности BIBL в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | 0.33% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 0.93% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
ABOT and BIBL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIBL has higher volatility (6.55%) compared to ABOT (5.55%). In terms of maximum drawdown, ABOT dropped -29.71% vs BIBL's -36.12%.
On 5-year performance, BIBL leads with 9.94% vs 9.11% for ABOT. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ABOT has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 9.94% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for ABOT.
BIBL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.33% for ABOT.
ABOT tracks FCF US Quality Innovation Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Abacus and Inspire. Their fees differ too: 0.39% for ABOT and 0.35% for BIBL.
BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABOT и BIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор