Сравнение ABNDX с UMMGX
ABNDX (American Funds The Bond Fund of America) and UMMGX (Columbia Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABNDX charges 0.55%/yr vs 0.52%/yr for UMMGX.
Доходность
Сравнение доходности ABNDX и UMMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABNDX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 1.65%
UMMGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNDX и UMMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | -0.17% | 7.16% | 1.17% | 4.34% | -13.24% | -1.33% | 10.72% | 7.83% | -0.12% | 3.21% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
Correlation
The correlation between ABNDX and UMMGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 1986 г. | 0.80 |
The correlation between ABNDX and UMMGX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNDX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск
ABNDX
UMMGX
Сравнение ABNDX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNDX | UMMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNDX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ABNDX и UMMGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNDX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.18% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNDX и UMMGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNDX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | — | — |
Сравнение комиссий ABNDX и UMMGX
ABNDX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии UMMGX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNDX и UMMGX
Дивидендная доходность ABNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности UMMGX в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | 4.15% | 4.13% | 4.30% | 3.24% | 2.17% | 1.62% | 5.03% | 3.49% | 2.38% | 1.84% | 1.77% | 2.00% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 3.41% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
ABNDX and UMMGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABNDX и UMMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор