Сравнение ABNDX с GFFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).
ABNDX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNDX и GFFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNDX и GFFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | -0.59% | 7.16% | 1.17% | 4.34% | -13.24% | -1.33% | 10.72% | 7.83% | -0.12% | 3.21% |
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | -8.03% | 19.96% | 28.28% | 37.51% | -30.61% | 19.55% | 38.16% | 28.43% | -2.96% | 26.38% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNDX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции ABNDX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 1.70% против 14.56% соответственно.
ABNDX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.70%
GFFFX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 14.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNDX и GFFFX
ABNDX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.
Доходность на риск
ABNDX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск
ABNDX
GFFFX
Сравнение ABNDX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNDX | GFFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.85 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.28 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 4.85 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNDX | GFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.46 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.74 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.75 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между ABNDX и GFFFX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNDX и GFFFX
Дивидендная доходность ABNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | 3.79% | 4.13% | 4.30% | 3.24% | 2.17% | 1.62% | 5.03% | 3.49% | 2.38% | 1.84% | 1.77% | 2.00% |
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | 11.90% | 10.95% | 9.23% | 7.64% | 4.32% | 8.42% | 4.51% | 7.38% | 12.29% | 7.27% | 6.87% | 9.13% |
Просадки
Сравнение просадок ABNDX и GFFFX
Максимальная просадка ABNDX за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNDX и GFFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNDX | GFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.18% | -36.26% | +18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -13.74% | +10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -36.26% | +18.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.18% | -36.26% | +18.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -10.67% | +6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -5.60% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 3.62% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNDX и GFFFX
Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) составляет 1.49%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что ABNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNDX | GFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 6.76% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 12.14% | -9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 21.02% | -16.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 20.23% | -14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 19.64% | -14.78% |