Сравнение ABM с TNC
ABM (ABM Industries Incorporated) and TNC (Tennant Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ABM in Specialty Business Services, TNC in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, ABM returned 3.34%/yr vs 6.04%/yr for TNC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABM и TNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABM показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у TNC с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям TNC по среднегодовой доходности: 3.34% против 6.04% соответственно.
ABM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 3.34%
TNC
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 16.75%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 6.04%
Сравнение доходности по годам ABM и TNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 1.73% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
TNC Tennant Company | 16.75% | -8.22% | -11.03% | 52.62% | -22.84% | 16.87% | -8.78% | 51.57% | -27.40% | 3.32% |
Correlation
The correlation between ABM and TNC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.37 |
The correlation between ABM and TNC shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABM:
$2.51B
TNC:
$1.52B
ABM:
$2.59
TNC:
$1.69
ABM:
16.37
TNC:
50.54
ABM:
0.29
TNC:
1.29
ABM:
1.43
TNC:
2.86
ABM:
$9.05B
TNC:
$1.21B
ABM:
$1.04B
TNC:
$477.90M
ABM:
$398.40M
TNC:
$97.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABM vs. TNC — Ранг доходности на риск
ABM
TNC
Сравнение ABM c TNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и Tennant Company (TNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABM | TNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.59 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 1.54 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABM | TNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.46 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.07 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.19 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.23 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ABM и TNC
Максимальная просадка ABM за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки TNC в -83.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и TNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABM | TNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -83.81% | +24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -27.71% | +3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -48.98% | +14.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -48.98% | +14.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -48.98% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -28.29% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -16.86% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 10.50% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABM и TNC
ABM Industries Incorporated (ABM) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Tennant Company (TNC) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что ABM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABM | TNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 8.33% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 32.90% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 35.29% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.96% | 29.42% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.80% | 32.16% | +1.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABM и TNC
Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности TNC в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.62% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
TNC Tennant Company | 1.44% | 1.62% | 1.39% | 1.16% | 1.65% | 1.16% | 1.27% | 1.13% | 1.63% | 1.16% | 1.14% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABM и TNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и Tennant Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABM и TNC
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
TNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила о валовой прибыли в 113.60M при выручке в 297.90M, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
TNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила об операционной прибыли в 4.90M при выручке в 297.90M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
TNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила о чистой прибыли в 200.00K при выручке в 297.90M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
ABM and TNC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (9.24%) compared to TNC (8.33%). In terms of maximum drawdown, ABM dropped -59.64% vs TNC's -83.81%.
TNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABM и TNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор