PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tennant Company (TNC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TNC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tennant Company (TNC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNC
Tennant Company		-5.80%-8.22%-11.03%52.62%-22.84%16.87%-8.78%51.57%-27.40%3.32%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, TNC показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TNC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.41% против 14.06% соответственно.

TNC

1 день
4.04%
1 месяц
13.41%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-14.28%
1 год
-12.52%
3 года*
1.67%
5 лет*
-1.69%
10 лет*
4.41%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tennant Company

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TNC:
TNC с MSATNC с LAURTNC с CDUAFTNC с CHKTNC с CATTNC с MOTNC с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TNC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNC
Ранг доходности на риск TNC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tennant Company (TNC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.96

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.49

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.53

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

7.27

-8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNC на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.96

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.70

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.79

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.56

-0.35

Корреляция

Корреляция между TNC и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNC и SPY

Дивидендная доходность TNC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TNC
Tennant Company		1.75%1.62%1.39%1.16%1.65%1.16%1.27%1.13%1.63%1.16%1.14%1.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TNC и SPY

Максимальная просадка TNC за все время составила -83.81%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TNCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.81%

-55.19%

-28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.71%

-12.05%

-15.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-24.50%

-24.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.98%

-33.72%

-15.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.14%

-5.53%

-36.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-9.09%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

2.54%

+8.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TNC и SPY

Tennant Company (TNC) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TNCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

5.35%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.39%

9.50%

+22.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.80%

19.06%

+17.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

17.06%

+12.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.01%

17.92%

+14.09%