Сравнение ABLS с SMCP
ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) and SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ABLS tracks the Abacus FCF Small Cap Leaders Index while SMCP tracks the Actively Managed. Both are passively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ABLS charges 0.39%/yr vs 0.90%/yr for SMCP.
Доходность
Сравнение доходности ABLS и SMCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABLS
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABLS и SMCP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 6.05% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | -25.99% |
Correlation
The correlation between ABLS and SMCP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLS vs. SMCP — Ранг доходности на риск
ABLS
SMCP
Сравнение ABLS c SMCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLS | SMCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLS | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | -1.43 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок ABLS и SMCP
Максимальная просадка ABLS за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки SMCP в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLS и SMCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLS | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -27.86% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -25.99% | +19.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -5.33% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLS и SMCP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLS | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 43.62% | -26.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 43.62% | -22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 43.62% | -22.37% |
Сравнение комиссий ABLS и SMCP
ABLS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SMCP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLS и SMCP
Дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, тогда как SMCP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 13.68% | 14.04% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABLS and SMCP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABLS is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABLS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.
ABLS has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 0.00% for SMCP.
ABLS tracks Abacus FCF Small Cap Leaders Index, while SMCP tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Abacus and AlphaMark Advisors. Their fees differ too: 0.39% for ABLS and 0.90% for SMCP.
Подберите оптимальное распределение для ABLS и SMCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор