Сравнение ABLS с REGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).
ABLS и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABLS - это пассивный фонд от Abacus, который отслеживает доходность Abacus FCF Small Cap Leaders Index. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ABLS и REGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLS и REGL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | -8.16% | -8.72% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 3.68% | 4.41% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLS показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 3.68%.
ABLS
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -10.53%
- 1 год
- -10.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REGL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLS и REGL
ABLS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.
Доходность на риск
ABLS vs. REGL — Ранг доходности на риск
ABLS
REGL
Сравнение ABLS c REGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLS | REGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 0.60 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 0.97 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.12 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.93 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 3.24 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLS | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.60 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.53 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между ABLS и REGL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLS и REGL
Дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 15.31%, что больше доходности REGL в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 15.31% | 14.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.24% | 2.32% | 2.28% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок ABLS и REGL
Максимальная просадка ABLS за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLS и REGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLS | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -36.37% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -10.94% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.17% | -6.09% | -10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -4.09% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 3.13% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLS и REGL
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что ABLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLS | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 4.30% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 9.20% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 16.26% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 16.11% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 18.31% | +3.70% |