PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLOX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABLOX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

ABLOX управляется Alger. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ABLOX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLOX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		-1.15%16.03%17.06%17.44%-11.40%19.17%10.23%19.50%-3.31%15.46%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, ABLOX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции ABLOX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 9.86% против 3.91% соответственно.

ABLOX

1 день
2.11%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
1.15%
1 год
17.12%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.86%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Balanced Portfolio Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с ABLOX:
ABLOX с AMBFXABLOX с AAAAXABLOX с ALAFXABLOX с ALARXABLOX с ALBAXABLOX с ALMAXABLOX с ALVOX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с BDJSIFAX с FYMIXSIFAX с MACIXSIFAX с DBALX

Сравнение комиссий ABLOX и SIFAX

ABLOX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Доходность на риск

ABLOX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLOX
Ранг доходности на риск ABLOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLOX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLOXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.03

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.86

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.49

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

8.92

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLOX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLOX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLOX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLOXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.03

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.25

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.12

Корреляция

Корреляция между ABLOX и SIFAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLOX и SIFAX

Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		13.88%13.72%0.18%1.72%5.99%3.65%1.55%3.95%21.77%2.83%0.00%2.12%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок ABLOX и SIFAX

Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABLOXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.31%

-23.62%

-19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-3.07%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-8.32%

-9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

-14.69%

-8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-0.35%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-8.65%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.25%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLOX и SIFAX

Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABLOXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.04%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

3.93%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

5.30%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

5.50%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

5.16%

+6.70%