Сравнение ABLOX с FMUAX
ABLOX (Alger Balanced Portfolio Fund) and FMUAX (Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, ABLOX returned 10.74%/yr vs 6.06%/yr for FMUAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ABLOX charges 1.04%/yr vs 1.00%/yr for FMUAX.
Доходность
Сравнение доходности ABLOX и FMUAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABLOX показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у FMUAX с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции ABLOX превзошли акции FMUAX по среднегодовой доходности: 10.74% против 6.06% соответственно.
ABLOX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 10.90%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 10.74%
FMUAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 6.06%
Сравнение доходности по годам ABLOX и FMUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLOX Alger Balanced Portfolio Fund | 10.90% | 16.03% | 17.06% | 17.44% | -11.40% | 19.17% | 10.23% | 19.50% | -3.31% | 15.46% |
FMUAX Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund | 6.76% | 9.00% | 8.70% | 9.81% | -10.68% | 10.32% | 8.48% | 15.16% | -5.24% | 11.09% |
Correlation
The correlation between ABLOX and FMUAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2003 г. | 0.84 |
The correlation between ABLOX and FMUAX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLOX vs. FMUAX — Ранг доходности на риск
ABLOX
FMUAX
Сравнение ABLOX c FMUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABLOX | FMUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.58 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.77 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.76 | 18.23 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABLOX и FMUAX
Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что больше максимальной просадки FMUAX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и FMUAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLOX | FMUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.31% | -22.43% | -20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -4.94% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | -10.18% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.34% | -15.93% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.96% | -21.46% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -2.74% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.95% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLOX и FMUAX
Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLOX | FMUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 1.57% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 4.86% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 6.23% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.26% | 7.21% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 8.13% | +3.78% |
Сравнение комиссий ABLOX и FMUAX
ABLOX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FMUAX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLOX и FMUAX
Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности FMUAX в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLOX Alger Balanced Portfolio Fund | 12.37% | 13.72% | 0.18% | 1.72% | 5.99% | 3.65% | 1.55% | 3.95% | 21.77% | 2.83% | 0.00% | 2.12% |
FMUAX Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund | 1.42% | 1.23% | 2.01% | 2.53% | 2.25% | 4.56% | 2.12% | 4.00% | 7.98% | 2.17% | 2.36% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
ABLOX and FMUAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABLOX has higher volatility (2.84%) compared to FMUAX (1.57%). In terms of maximum drawdown, ABLOX dropped -43.31% vs FMUAX's -22.43%.
FMUAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABLOX и FMUAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор