PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABLD с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ABLD и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABLD показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 11.95%.


ABLD

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.04%
1 год
15.09%
3 года*
12.75%
5 лет*
10 лет*

RDIV

1 день
-1.30%
1 месяц
2.29%
С начала года
11.95%
6 месяцев
11.03%
1 год
27.04%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABLD и RDIV


2026 (YTD)20252024202320222021
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
8.60%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
11.95%12.36%15.17%4.66%7.16%3.56%

Correlation

The correlation between ABLD and RDIV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.75

The correlation between ABLD and RDIV shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Доходность на риск

ABLD vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABLD
Ранг доходности на риск ABLD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLD: 3131
Ранг коэф-та Мартина

RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLD c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABLDRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

5.61

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

16.50

-12.00

ABLD vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLD на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа RDIV равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLD и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABLDRDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.06

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.55

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ABLD и RDIV

Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и RDIV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ABLDRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-49.97%

+30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-4.84%

-6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-17.91%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-1.65%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-5.86%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.65%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLD и RDIV

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что ABLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ABLDRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.46%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

8.62%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

13.23%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

17.53%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

21.89%

-4.37%

Сравнение комиссий ABLD и RDIV

И ABLD, и RDIV имеют комиссию равную 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLD и RDIV

Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности RDIV в 3.66%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
4.20%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
3.66%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы


ABLD and RDIV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABLD has higher volatility (4.52%) compared to RDIV (3.46%). In terms of maximum drawdown, ABLD dropped -19.35% vs RDIV's -49.97%.

On 3-year performance, RDIV leads with 19.26% vs 12.75% for ABLD. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RDIV has performed better with a 19.26% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABLD and RDIV have the same expense ratio: 0.39% per year.

ABLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 3.66% for RDIV.

ABLD tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index, while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Abacus and Invesco.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABLD и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор