PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABLD с MDYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ABLD и MDYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLD и MDYV


2026 (YTD)20252024202320222021
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
9.02%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
1.55%7.45%11.48%15.35%-7.19%3.66%

Доходность по периодам

С начала года, ABLD показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у MDYV с доходностью 1.55%.


ABLD

1 день
2.85%
1 месяц
-6.73%
С начала года
9.02%
6 месяцев
10.21%
1 год
14.65%
3 года*
13.41%
5 лет*
10 лет*

MDYV

1 день
0.49%
1 месяц
-4.97%
С начала года
1.55%
6 месяцев
3.08%
1 год
12.97%
3 года*
11.04%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

Сравнение комиссий ABLD и MDYV

ABLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MDYV в 0.15%.


Доходность на риск

ABLD vs. MDYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABLD
Ранг доходности на риск ABLD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLD: 4343
Ранг коэф-та Мартина

MDYV
Ранг доходности на риск MDYV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLD c MDYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABLDMDYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.63

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.03

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.91

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

3.41

+0.78

ABLD vs. MDYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLD на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDYV равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLD и MDYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABLDMDYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.63

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.40

+0.31

Корреляция

Корреляция между ABLD и MDYV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLD и MDYV

Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности MDYV в 1.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
4.18%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
1.86%1.72%1.89%1.59%1.90%1.74%1.69%1.83%2.28%2.48%1.83%4.31%

Просадки

Сравнение просадок ABLD и MDYV

Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки MDYV в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и MDYV.


Загрузка...

Показатели просадок


ABLDMDYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-60.71%

+41.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-14.55%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-7.10%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-8.68%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.88%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLD и MDYV

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что ABLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ABLDMDYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.30%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

11.44%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

20.68%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

19.57%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

21.90%

-4.32%