Сравнение ABLD с MDYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV).
ABLD и MDYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABLD - это пассивный фонд от Abacus, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ABLD и MDYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLD и MDYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 9.02% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.55% | 7.45% | 11.48% | 15.35% | -7.19% | 3.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLD показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у MDYV с доходностью 1.55%.
ABLD
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDYV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLD и MDYV
ABLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MDYV в 0.15%.
Доходность на риск
ABLD vs. MDYV — Ранг доходности на риск
ABLD
MDYV
Сравнение ABLD c MDYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLD | MDYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.63 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.91 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 3.41 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLD | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.63 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.40 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между ABLD и MDYV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLD и MDYV
Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности MDYV в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 4.18% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.86% | 1.72% | 1.89% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.69% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.31% |
Просадки
Сравнение просадок ABLD и MDYV
Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки MDYV в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и MDYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLD | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -60.71% | +41.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -14.55% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -7.10% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -8.68% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.88% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLD и MDYV
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что ABLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLD | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 5.30% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 11.44% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 20.68% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 19.57% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 21.90% | -4.32% |