PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABIYX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABIYX с TBGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Value Fund (ABIYX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

ABIYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 мар. 2001 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ABIYX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Value Fund (ABIYX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABIYX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABIYX
AB International Value Fund		2.73%42.41%4.89%15.24%-10.62%11.07%2.22%16.83%-23.04%25.19%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, ABIYX показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 4.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABIYX имеют среднегодовую доходность 7.58%, а акции TBGVX немного впереди с 7.81%.

ABIYX

1 день
1.63%
1 месяц
-2.59%
С начала года
2.73%
6 месяцев
6.79%
1 год
32.42%
3 года*
17.16%
5 лет*
10.46%
10 лет*
7.58%

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Value Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с ABIYX:
ABIYX с AGTHXABIYX с ACGYXABIYX с AGRFXABIYX с ALTFXABIYX с APGAXABIYX с APGYXABIYX с APGZX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий ABIYX и TBGVX

ABIYX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
ABIYX
AB International Value Fund

Доходность на риск

ABIYX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABIYX
Ранг доходности на риск ABIYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABIYX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABIYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABIYX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABIYX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABIYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABIYX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Value Fund (ABIYX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABIYXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.66

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.23

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.02

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

7.41

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABIYX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABIYX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABIYX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABIYXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.66

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.62

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.73

-0.45

Корреляция

Корреляция между ABIYX и TBGVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABIYX и TBGVX

Дивидендная доходность ABIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности TBGVX в 11.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABIYX
AB International Value Fund		2.81%2.88%10.15%1.38%1.39%2.78%0.92%1.31%0.52%2.02%0.34%1.69%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок ABIYX и TBGVX

Максимальная просадка ABIYX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIYX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABIYXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.72%

-50.97%

-18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-9.56%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-17.71%

-13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.77%

-31.18%

-18.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-6.57%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.92%

-6.09%

-17.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.60%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ABIYX и TBGVX

AB International Value Fund (ABIYX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что ABIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABIYXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

4.05%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

7.44%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

12.34%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

11.04%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

12.65%

+4.98%