PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABIYX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABIYX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Value Fund (ABIYX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

ABIYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 мар. 2001 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ABIYX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Value Fund (ABIYX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABIYX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABIYX
AB International Value Fund		1.08%42.41%4.89%15.24%-10.62%11.07%2.22%16.83%-23.04%25.19%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, ABIYX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABIYX имеют среднегодовую доходность 7.41%, а акции IVFIX немного отстают с 7.22%.

ABIYX

1 день
3.21%
1 месяц
-7.23%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.97%
1 год
30.63%
3 года*
16.53%
5 лет*
10.10%
10 лет*
7.41%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Value Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с ABIYX:
ABIYX с AGTHXABIYX с FSGEXABIYX с FSOSXABIYX с GSIMXABIYX с ALTFXABIYX с APGAXABIYX с APGYX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий ABIYX и IVFIX

ABIYX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

ABIYX
AB International Value Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

ABIYX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABIYX
Ранг доходности на риск ABIYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABIYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABIYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABIYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABIYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABIYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABIYX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Value Fund (ABIYX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABIYXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.12

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.75

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

4.40

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

18.54

-9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABIYX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABIYX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABIYX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABIYXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.12

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.22

+0.06

Корреляция

Корреляция между ABIYX и IVFIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABIYX и IVFIX

Дивидендная доходность ABIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABIYX
AB International Value Fund		2.85%2.88%10.15%1.38%1.39%2.78%0.92%1.31%0.52%2.02%0.34%1.69%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок ABIYX и IVFIX

Максимальная просадка ABIYX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIYX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABIYXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.72%

-51.49%

-18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-8.47%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-21.29%

-10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.77%

-33.46%

-16.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-5.22%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.92%

-11.69%

-12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.01%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ABIYX и IVFIX

AB International Value Fund (ABIYX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что ABIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABIYXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

4.59%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

8.19%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

14.67%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

12.97%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

14.74%

+2.88%