Сравнение ABIG с UNOV
ABIG (Argent Large Cap ETF) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both exchange-traded funds - ABIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Argent, while UNOV is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. ABIG is actively managed, while UNOV is passively managed. Over the past year, ABIG returned 15.12% vs 11.46% for UNOV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ABIG charges 0.49%/yr vs 0.79%/yr for UNOV.
Доходность
Сравнение доходности ABIG и UNOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABIG показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью 6.17%.
ABIG
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 6.32%
- С начала года
- 8.30%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 5.31%
- С начала года
- 6.17%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABIG и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 8.30% | 27.75% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 6.17% | 18.21% |
Correlation
The correlation between ABIG and UNOV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between ABIG and UNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABIG vs. UNOV — Ранг доходности на риск
ABIG
UNOV
Сравнение ABIG c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Large Cap ETF (ABIG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABIG | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.54 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 12.08 | -8.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABIG и UNOV
Максимальная просадка ABIG за все время составила -13.70%, примерно равная максимальной просадке UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIG и UNOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABIG | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.70% | -13.84% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -4.52% | -9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.15% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -1.64% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 0.95% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABIG и UNOV
Argent Large Cap ETF (ABIG) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что ABIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABIG | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 1.48% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 4.98% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 5.78% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 6.89% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 7.70% | +8.83% |
Сравнение комиссий ABIG и UNOV
ABIG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABIG и UNOV
Дивидендная доходность ABIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 0.09% | 0.10% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABIG and UNOV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABIG has higher volatility (3.53%) compared to UNOV (1.48%). In terms of maximum drawdown, ABIG dropped -13.70% vs UNOV's -13.84%.
On 1-year performance, ABIG leads with 15.12% vs 11.46% for UNOV. On fees, ABIG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ABIG has performed better with a 15.12% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABIG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for UNOV.
ABIG has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for UNOV.
ABIG is categorized as Large Cap Blend Equities, while UNOV is Defined Outcome. They also come from different issuers: Argent and Innovator. Their fees differ too: 0.49% for ABIG and 0.79% for UNOV.
UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABIG и UNOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор