PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с DUBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMD с DUBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS).

PSMD и DUBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. DUBS - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMD и DUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMD и DUBS

2026 (YTD)202520242023
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%6.87%
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		-2.86%19.28%24.08%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у DUBS с доходностью -2.86%.

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

DUBS

1 день
0.92%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE
Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с USMCDUBS с BSJODUBS с JEPIDUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDV

Сравнение комиссий PSMD и DUBS

PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DUBS в 0.39%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

PSMD vs. DUBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c DUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDDUBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.10

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.63

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.70

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

8.34

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. DUBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUBS равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и DUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDDUBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.10

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.17

-0.14

Корреляция

Корреляция между PSMD и DUBS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и DUBS

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.

TTM20252024202320222021
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		2.24%2.06%2.52%1.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMD и DUBS

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки DUBS в -18.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и DUBS.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMDDUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-18.48%

+6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-12.13%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-4.63%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-2.03%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.47%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и DUBS

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 3.09%, в то время как у Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMDDUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

5.95%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

10.42%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

18.44%

-8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

14.71%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

14.71%

-6.15%