Сравнение PSMD с DUBS
PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) and DUBS (Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PSMD returned 15.23% vs 32.48% for DUBS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PSMD charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for DUBS.
Доходность
Сравнение доходности PSMD и DUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMD показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у DUBS с доходностью 13.00%.
PSMD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
DUBS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 13.00%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMD и DUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 5.66% | 11.45% | 12.78% | 6.87% |
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | 13.00% | 19.28% | 24.08% | 8.10% |
Correlation
The correlation between PSMD and DUBS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between PSMD and DUBS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMD vs. DUBS — Ранг доходности на риск
PSMD
DUBS
Сравнение PSMD c DUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMD | DUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.47 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.94 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.41 | 18.74 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMD | DUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 2.57 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.53 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок PSMD и DUBS
Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки DUBS в -18.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и DUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMD | DUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -18.48% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -8.29% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.19% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -1.94% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.74% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMD и DUBS
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 0.82%, в то время как у Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMD | DUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 2.69% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 9.47% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 12.72% | -7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.59% | 14.54% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 14.54% | -6.07% |
Сравнение комиссий PSMD и DUBS
PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DUBS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMD и DUBS
PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | 1.93% | 2.06% | 2.52% | 1.14% | 0.00% | 0.00% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PSMD and DUBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DUBS has higher volatility (2.69%) compared to PSMD (0.82%). In terms of maximum drawdown, PSMD dropped -11.96% vs DUBS's -18.48%.
On 1-year performance, DUBS leads with 32.48% vs 15.23% for PSMD. On fees, DUBS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DUBS has performed better with a 32.48% return vs 15.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUBS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.
DUBS has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.00% for PSMD.
They also come from different issuers: Pacer and Aptus. Their fees differ too: 0.75% for PSMD and 0.39% for DUBS.
PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMD и DUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор