Сравнение ABIG с PSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Large Cap ETF (ABIG) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).
ABIG и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABIG - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 8 апр. 2025 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ABIG и PSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABIG и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | -8.05% | 16.95% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -1.63% | 15.78% |
Доходность по периодам
С начала года, ABIG показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.
ABIG
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -8.05%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABIG и PSCX
ABIG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Доходность на риск
ABIG vs. PSCX — Ранг доходности на риск
ABIG
PSCX
Сравнение ABIG c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Large Cap ETF (ABIG) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABIG | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.11 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между ABIG и PSCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABIG и PSCX
Дивидендная доходность ABIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 0.10% | 0.10% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABIG и PSCX
Максимальная просадка ABIG за все время составила -13.70%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIG и PSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABIG | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.70% | -10.20% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -2.58% | -8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -1.92% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABIG и PSCX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABIG | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 8.83% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 7.06% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 7.02% | +7.54% |