Сравнение ABIG с FMAY
ABIG (Argent Large Cap ETF) и FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. ABIG управляется активно, а FMAY пассивно. За последний год ABIG показал 17.00% против 22.59% у FMAY. Корреляция 0.90 указывает на значительное пересечение по экспозиции. ABIG взимает 0.49% в год против 0.85% у FMAY.
Доходность
Сравнение доходности ABIG и FMAY
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, ABIG показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у FMAY с доходностью 2.71%.
ABIG
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMAY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABIG и FMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | -0.55% | 16.95% |
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 2.71% | 18.49% |
Корреляция
Корреляция между ABIG и FMAY составляет 0.89 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.90 |
Корреляция между ABIG и FMAY остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.89 до 0.90 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABIG vs. FMAY — Ранг доходности на риск
ABIG
FMAY
Сравнение ABIG c FMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Large Cap ETF (ABIG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABIG | FMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.90 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 4.58 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.64 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 5.39 | -4.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 28.59 | -24.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABIG | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.90 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ABIG и FMAY
Максимальная просадка ABIG за все время составила -13.70%, примерно равная максимальной просадке FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIG и FMAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABIG | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.70% | -13.60% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -4.22% | -9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | 0.00% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -2.05% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 0.80% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABIG и FMAY
Argent Large Cap ETF (ABIG) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ABIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABIG | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 3.57% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 4.91% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 7.88% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 10.59% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 10.25% | +4.45% |
Сравнение комиссий ABIG и FMAY
ABIG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABIG и FMAY
Дивидендная доходность ABIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как FMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 0.10% | 0.10% |
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |