Сравнение ABHY с UCON
ABHY (Abacus Tactical High Yield ETF) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, ABHY returned 1.14%/yr vs 2.79%/yr for UCON. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABHY charges 0.63%/yr vs 0.86%/yr for UCON.
Доходность
Сравнение доходности ABHY и UCON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABHY показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у UCON с доходностью 0.74%.
ABHY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
UCON
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABHY и UCON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 0.31% | 8.73% | 4.69% | 7.79% | -14.49% | 1.30% | 0.87% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 0.74% | 7.00% | 4.69% | 7.72% | -5.72% | 1.02% | 0.40% |
Correlation
The correlation between ABHY and UCON is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.52 |
Over the past year, ABHY and UCON have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABHY vs. UCON — Ранг доходности на риск
ABHY
UCON
Сравнение ABHY c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABHY | UCON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.18 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 8.47 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABHY | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.80 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.72 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.64 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ABHY и UCON
Максимальная просадка ABHY за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHY и UCON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABHY | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | -15.31% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -2.45% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.81% | -2.85% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -9.60% | -7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.45% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -1.48% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.63% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABHY и UCON
Текущая волатильность для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) составляет 0.97%, в то время как у First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что ABHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABHY | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.14% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.33% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 2.98% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 3.89% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 5.89% | -0.45% |
Сравнение комиссий ABHY и UCON
ABHY берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABHY и UCON
Дивидендная доходность ABHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности UCON в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 5.19% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.66% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
ABHY and UCON have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCON has higher volatility (1.14%) compared to ABHY (0.97%). In terms of maximum drawdown, ABHY dropped -16.96% vs UCON's -15.31%.
On 5-year performance, UCON leads with 2.79% vs 1.14% for ABHY. On fees, ABHY is cheaper at 0.63% per year. On volatility, ABHY has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UCON has performed better with a 2.79% return vs 1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABHY is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.
ABHY has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 4.66% for UCON.
They also come from different issuers: Abacus and First Trust. Their fees differ too: 0.63% for ABHY and 0.86% for UCON.
UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABHY и UCON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор