PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABHY с RYSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABHY с RYSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE).

ABHY и RYSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABHY - это активно управляемый фонд от Abacus. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ABHY и RYSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABHY и RYSE

2026 (YTD)202520242023
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF		-0.78%8.73%4.69%4.40%
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		2.52%-3.09%12.46%9.32%

Доходность по периодам

С начала года, ABHY показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у RYSE с доходностью 2.52%.

ABHY

1 день
0.10%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.51%
1 год
6.73%
3 года*
5.48%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—

RYSE

1 день
0.00%
1 месяц
6.60%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.84%
1 год
6.25%
3 года*
6.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus Tactical High Yield ETF

Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с ABHY:
ABHY с OBNDABHY с HYKEABHY с RFIXABHY с AMAXABHY с ILSABHY с FIAXABHY с FTBD
Часто сравнивают с RYSE:
RYSE с RISRRYSE с QQQYRYSE с SVOLRYSE с VUGRYSE с HYKERYSE с RFIXRYSE с FTBD

Сравнение комиссий ABHY и RYSE

ABHY берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии RYSE в 0.85%.

RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF

Доходность на риск

ABHY vs. RYSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABHY
Ранг доходности на риск ABHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABHY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABHY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABHY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABHY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RYSE
Ранг доходности на риск RYSE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABHY c RYSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABHYRYSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.50

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

0.81

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.09

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.52

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

1.07

+8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABHY vs. RYSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABHY на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа RYSE равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABHY и RYSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABHYRYSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.50

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.43

-0.22

Корреляция

Корреляция между ABHY и RYSE составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABHY и RYSE

Дивидендная доходность ABHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности RYSE в 1.37%

TTM202520242023202220212020
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF		5.25%5.50%15.35%4.79%3.18%3.40%0.37%
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		1.37%1.86%2.58%24.91%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABHY и RYSE

Максимальная просадка ABHY за все время составила -16.96%, что меньше максимальной просадки RYSE в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHY и RYSE.

Загрузка...

Показатели просадок

ABHYRYSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-19.70%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-8.23%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-7.83%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-9.25%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

4.04%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ABHY и RYSE

Текущая волатильность для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) составляет 2.06%, в то время как у Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что ABHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABHYRYSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

4.63%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

8.01%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

12.68%

-8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

15.32%

-9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

15.32%

-9.82%