Сравнение ABHY с RISR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).
ABHY и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABHY - это активно управляемый фонд от Abacus. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ABHY и RISR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABHY и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | -0.78% | 8.73% | 4.69% | 7.79% | -14.49% | -0.28% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.80% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 31.98% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ABHY показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 1.80%.
ABHY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
RISR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABHY и RISR
ABHY берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Доходность на риск
ABHY vs. RISR — Ранг доходности на риск
ABHY
RISR
Сравнение ABHY c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABHY | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.99 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.44 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.20 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 4.70 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABHY | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.99 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.25 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между ABHY и RISR составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABHY и RISR
Дивидендная доходность ABHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности RISR в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 5.25% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABHY и RISR
Максимальная просадка ABHY за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHY и RISR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABHY | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | -14.31% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -2.61% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -0.36% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -2.25% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.22% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABHY и RISR
Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) имеют волатильность 2.06% и 2.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABHY | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 2.03% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 4.02% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 6.45% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.58% | 12.04% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 12.04% | -6.54% |