Сравнение ABHY с HYBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI).
ABHY и HYBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABHY - это активно управляемый фонд от Abacus. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ABHY и HYBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABHY и HYBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | -0.66% | 8.73% | -1.96% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 0.39% | 6.97% | -0.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ABHY показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у HYBI с доходностью 0.39%.
ABHY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- —
HYBI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABHY и HYBI
ABHY берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HYBI в 0.68%.
Доходность на риск
ABHY vs. HYBI — Ранг доходности на риск
ABHY
HYBI
Сравнение ABHY c HYBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABHY | HYBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.31 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.97 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.43 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 11.72 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABHY | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.31 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.89 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между ABHY и HYBI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABHY и HYBI
Дивидендная доходность ABHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности HYBI в 8.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 5.24% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.36% | 8.48% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABHY и HYBI
Максимальная просадка ABHY за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHY и HYBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABHY | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | -4.68% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -2.35% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.88% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -0.66% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.64% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABHY и HYBI
Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что ABHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABHY | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 1.12% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 2.43% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 5.55% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.58% | 5.10% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.49% | 5.10% | +0.39% |