PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABHY с HYBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ABHY и HYBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABHY и HYBI


2026 (YTD)20252024
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF
-0.66%8.73%-1.96%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
0.39%6.97%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, ABHY показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у HYBI с доходностью 0.39%.


ABHY

1 день
0.12%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.90%
3 года*
5.53%
5 лет*
1.12%
10 лет*

HYBI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abacus Tactical High Yield ETF

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Сравнение комиссий ABHY и HYBI

ABHY берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HYBI в 0.68%.


Доходность на риск

ABHY vs. HYBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABHY
Ранг доходности на риск ABHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABHY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABHY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABHY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина

HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABHY c HYBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABHYHYBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.31

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.97

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.43

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

11.72

-2.83

ABHY vs. HYBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABHY на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа HYBI равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABHY и HYBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABHYHYBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.31

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.89

-0.68

Корреляция

Корреляция между ABHY и HYBI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABHY и HYBI

Дивидендная доходность ABHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности HYBI в 8.36%


TTM202520242023202220212020
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF
5.24%5.50%15.35%4.79%3.18%3.40%0.37%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
8.36%8.48%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABHY и HYBI

Максимальная просадка ABHY за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHY и HYBI.


Загрузка...

Показатели просадок


ABHYHYBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-4.68%

-12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-2.35%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.88%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-0.66%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.64%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ABHY и HYBI

Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что ABHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ABHYHYBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

1.12%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

2.43%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

5.55%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

5.10%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

5.10%

+0.39%