PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABHY с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ABHY и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABHY и AGZD


2026 (YTD)202520242023202220212020
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF
-0.78%8.73%4.69%7.79%-14.49%1.30%0.87%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
1.07%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, ABHY показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 1.07%.


ABHY

1 день
0.10%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.51%
1 год
6.73%
3 года*
5.48%
5 лет*
1.10%
10 лет*

AGZD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.39%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.09%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abacus Tactical High Yield ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Сравнение комиссий ABHY и AGZD

ABHY берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.


Доходность на риск

ABHY vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABHY
Ранг доходности на риск ABHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABHY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABHY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABHY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABHY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина

AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABHY c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABHYAGZDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.58

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.36

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

4.31

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

14.52

-5.31

ABHY vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABHY на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGZD равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABHY и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABHYAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.58

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.15

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.63

-0.41

Корреляция

Корреляция между ABHY и AGZD составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABHY и AGZD

Дивидендная доходность ABHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности AGZD в 4.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF
5.25%5.50%15.35%4.79%3.18%3.40%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
4.07%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%

Просадки

Сравнение просадок ABHY и AGZD

Максимальная просадка ABHY за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHY и AGZD.


Загрузка...

Показатели просадок


ABHYAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-8.46%

-8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-1.14%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-2.23%

-14.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.17%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-0.78%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.34%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ABHY и AGZD

Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что ABHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ABHYAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

0.74%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

2.06%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.47%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

3.56%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

3.79%

+1.71%