Сравнение ABFL с SPCT
ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ABFL charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности ABFL и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABFL показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
ABFL
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 13.50%
- С начала года
- 16.17%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABFL и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | 16.17% | -1.33% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between ABFL and SPCT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABFL vs. SPCT — Ранг доходности на риск
ABFL
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ABFL c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABFL | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABFL и SPCT
Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABFL | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -7.17% | -27.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | 0.00% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -1.49% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABFL и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABFL | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 9.27% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 9.27% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 9.27% | +9.50% |
Сравнение комиссий ABFL и SPCT
ABFL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABFL и SPCT
Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | 0.54% | 0.62% | 0.70% | 0.94% | 1.36% | 9.63% | 0.41% | 0.72% | 0.62% | 0.40% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABFL and SPCT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABFL is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABFL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.54% for ABFL.
They also come from different issuers: Abacus and Liberty One. Their fees differ too: 0.49% for ABFL and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для ABFL и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор