PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABFL с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ABFL и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABFL и SCHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF
1.03%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%26.03%-6.26%15.23%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
-3.63%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%10.49%

Доходность по периодам

С начала года, ABFL показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.63%.


ABFL

1 день
1.12%
1 месяц
-1.85%
С начала года
1.03%
6 месяцев
0.05%
1 год
12.87%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.51%
10 лет*

SCHX

1 день
0.08%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.21%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.31%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abacus FCF Leaders ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Сравнение комиссий ABFL и SCHX

ABFL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.


Доходность на риск

ABFL vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 4343
Ранг коэф-та Мартина

SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABFL c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABFLSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.94

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.45

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.48

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

6.81

-2.00

ABFL vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABFL на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABFL и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABFLSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.94

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.80

-0.11

Корреляция

Корреляция между ABFL и SCHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABFL и SCHX

Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SCHX в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF
0.62%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок ABFL и SCHX

Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и SCHX.


Загрузка...

Показатели просадок


ABFLSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-34.33%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-9.02%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-25.41%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-5.59%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-4.00%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.64%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ABFL и SCHX

Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ABFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ABFLSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.29%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

9.67%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

18.33%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

17.13%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

18.13%

+0.64%