PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABFL с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABFL с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

ABFL и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABFL - это активно управляемый фонд от Abacus. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ABFL и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABFL и DJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		1.03%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%23.37%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.48%

Доходность по периодам

С начала года, ABFL показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

ABFL

1 день
1.12%
1 месяц
-1.85%
С начала года
1.03%
6 месяцев
0.05%
1 год
12.87%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Leaders ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLGABFL с ABLSABFL с ABLDABFL с SPTMABFL с BDGSABFL с ABHYABFL с AVIE
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий ABFL и DJUN

ABFL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF

Доходность на риск

ABFL vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABFL c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABFLDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.22

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.85

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.53

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

8.47

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABFL vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABFL на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа DJUN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABFL и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABFLDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.22

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.88

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.97

-0.28

Корреляция

Корреляция между ABFL и DJUN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABFL и DJUN

Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.62%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABFL и DJUN

Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

ABFLDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-11.96%

-22.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-7.33%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-11.96%

-9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-1.18%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-1.64%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.33%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ABFL и DJUN

Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что ABFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABFLDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

2.86%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

3.79%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

10.23%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

8.50%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

8.16%

+10.61%