Сравнение ABFL с BUFX
ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ABFL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Abacus, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABFL charges 0.49%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности ABFL и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABFL показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
ABFL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 17.63%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABFL и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | 17.63% | 3.08% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between ABFL and BUFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABFL vs. BUFX — Ранг доходности на риск
ABFL
BUFX
Сравнение ABFL c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABFL | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABFL | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 2.68 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок ABFL и BUFX
Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABFL | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -2.87% | -32.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -0.24% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABFL и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABFL | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 3.98% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 3.98% | +13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 3.98% | +14.73% |
Сравнение комиссий ABFL и BUFX
ABFL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABFL и BUFX
Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | 0.53% | 0.62% | 0.70% | 0.94% | 1.36% | 9.63% | 0.41% | 0.72% | 0.62% | 0.40% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABFL and BUFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABFL is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABFL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
ABFL has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for BUFX.
ABFL is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Abacus and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for ABFL and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для ABFL и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор