PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEQ с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABEQ с RBIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ABEQ (Absolute Select Value ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - ABEQ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Absolute Investment Advisers LLC, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. ABEQ is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, ABEQ returned 10.41% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ABEQ charges 0.85%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABEQ показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у RBIL с доходностью 2.32%.

ABEQ

1 день
0.09%
1 месяц
0.01%
С начала года
4.69%
6 месяцев
3.56%
1 год
10.41%
3 года*
12.13%
5 лет*
8.05%
10 лет*
—

RBIL

1 день
0.01%
1 месяц
-0.19%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
4.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABEQ и RBIL

2026 (YTD)2025
ABEQ
Absolute Select Value ETF		4.69%9.56%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.32%2.85%

Correlation

The correlation between ABEQ and RBIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с ELCVABEQ с DVALABEQ с EQRRABEQ с BAMV
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с STIPRBIL с CPIIRBIL с ZTRERBIL с ZTEN

Доходность на риск

ABEQ vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEQ c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABEQRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
4.35

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
6.69

-5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

2.13

-0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

7.82

-6.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

42.95

-40.02

ABEQ vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEQ на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEQ и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и RBIL

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABEQRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-0.52%

-27.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-0.52%

-7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-0.50%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-0.07%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

0.10%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и RBIL

Absolute Select Value ETF (ABEQ) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABEQRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

0.36%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

0.85%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

0.95%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

1.07%

+9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

1.07%

+12.73%

Сравнение комиссий ABEQ и RBIL

ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и RBIL

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности RBIL в 4.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.19%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.38%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABEQ and RBIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABEQ has higher volatility (2.11%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, ABEQ dropped -27.82% vs RBIL's -0.52%.

On 1-year performance, ABEQ leads with 10.41% vs 4.07% for RBIL. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ABEQ has performed better with a 10.41% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.19% for ABEQ.

ABEQ is categorized as Large Cap Value Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Absolute Investment Advisers LLC and F/m. Their fees differ too: 0.85% for ABEQ and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABEQ и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор