PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEQ с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEQ с CSTK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

ABEQ и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEQ и CSTK

2026 (YTD)2025
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.41%7.10%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.39%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, ABEQ показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.39%.

ABEQ

1 день
0.11%
1 месяц
-5.44%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.95%
1 год
12.47%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с VTVABEQ с ELCVABEQ с EQRR
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с ELCVCSTK с DVALCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с HDVCSTK с VMAXCSTK с VTV

Сравнение комиссий ABEQ и CSTK

ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.

ABEQ
Absolute Select Value ETF
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Доходность на риск

ABEQ vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEQ c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEQCSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEQ vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEQCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.82

-1.22

Корреляция

Корреляция между ABEQ и CSTK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и CSTK

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности CSTK в 1.96%

TTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.18%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.96%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и CSTK

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEQCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-8.87%

-18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-6.43%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-1.28%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEQCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

11.68%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

11.68%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

11.68%

+2.30%