Сравнение ABEQ с BASV
ABEQ (Absolute Select Value ETF) and BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABEQ charges 0.85%/yr vs 0.71%/yr for BASV.
Доходность
Сравнение доходности ABEQ и BASV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABEQ показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у BASV с доходностью 7.19%.
ABEQ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 8.87%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- —
BASV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABEQ и BASV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 3.44% | 5.04% |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 7.19% | 10.32% |
Correlation
The correlation between ABEQ and BASV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABEQ vs. BASV — Ранг доходности на риск
ABEQ
BASV
Сравнение ABEQ c BASV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABEQ | BASV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABEQ | BASV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.41 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок ABEQ и BASV
Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки BASV в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и BASV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABEQ | BASV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -9.43% | -18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -0.57% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -1.72% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEQ и BASV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABEQ | BASV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 13.59% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.81% | 13.59% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 13.59% | +0.25% |
Сравнение комиссий ABEQ и BASV
ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BASV в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEQ и BASV
Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности BASV в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.21% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.39% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABEQ and BASV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BASV is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BASV is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.
ABEQ has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.39% for BASV.
They also come from different issuers: Absolute Investment Advisers LLC and Brown Advisory. Their fees differ too: 0.85% for ABEQ and 0.71% for BASV.
Подберите оптимальное распределение для ABEQ и BASV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор