Сравнение ABEQ с BASV
ABEQ (Absolute Select Value ETF) and BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, ABEQ returned 11.22% vs 18.83% for BASV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABEQ charges 0.85%/yr vs 0.71%/yr for BASV.
Доходность
Сравнение доходности ABEQ и BASV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABEQ показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у BASV с доходностью 9.97%.
ABEQ
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.16%
- С начала года
- 5.01%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
BASV
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 6.97%
- С начала года
- 9.97%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABEQ и BASV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.01% | 5.21% |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 9.97% | 10.32% |
Correlation
The correlation between ABEQ and BASV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between ABEQ and BASV has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABEQ vs. BASV — Ранг доходности на риск
ABEQ
BASV
Сравнение ABEQ c BASV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABEQ | BASV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.01 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 7.11 | -4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABEQ и BASV
Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки BASV в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и BASV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABEQ | BASV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -9.43% | -18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -9.43% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -1.47% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -1.59% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.65% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEQ и BASV
Absolute Select Value ETF (ABEQ) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BASV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABEQ | BASV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 2.65% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 10.85% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.08% | 13.76% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 13.51% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 13.51% | +0.26% |
Сравнение комиссий ABEQ и BASV
ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BASV в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEQ и BASV
Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности BASV в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.21% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.38% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABEQ and BASV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABEQ has higher volatility (2.95%) compared to BASV (2.65%). In terms of maximum drawdown, ABEQ dropped -27.82% vs BASV's -9.43%.
On 1-year performance, BASV leads with 18.83% vs 11.22% for ABEQ. On fees, BASV is cheaper at 0.71% per year. On volatility, BASV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BASV has performed better with a 18.83% return vs 11.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BASV is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.
ABEQ has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.38% for BASV.
They also come from different issuers: Absolute Investment Advisers LLC and Brown Advisory. Their fees differ too: 0.85% for ABEQ and 0.71% for BASV.
BASV currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABEQ и BASV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор