PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABEA.DE с BABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ABEA.DE и BABA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ABEA.DE с BABA

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) и Alibaba Group Holding Limited (BABA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABEA.DE или BABA.

Доходность

Сравнение доходности ABEA.DE и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABEA.DE:

-0.18

BABA:

1.05

Коэф-т Сортино

ABEA.DE:

-0.09

BABA:

1.62

Коэф-т Омега

ABEA.DE:

0.99

BABA:

1.21

Коэф-т Кальмара

ABEA.DE:

-0.19

BABA:

0.60

Коэф-т Мартина

ABEA.DE:

-0.40

BABA:

2.93

Индекс Язвы

ABEA.DE:

16.23%

BABA:

15.84%

Дневная вол-ть

ABEA.DE:

30.44%

BABA:

45.78%

Макс. просадка

ABEA.DE:

-60.31%

BABA:

-80.09%

Текущая просадка

ABEA.DE:

-25.29%

BABA:

-63.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABEA.DE:

€1.81T

BABA:

$275.45B

EPS

ABEA.DE:

€7.88

BABA:

$7.44

Коэффициент P/E

ABEA.DE:

18.74

BABA:

15.42

Коэффициент PEG

ABEA.DE:

1.30

BABA:

1.31

Коэффициент P/S

ABEA.DE:

5.04

BABA:

0.28

Коэффициент P/B

ABEA.DE:

5.98

BABA:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

ABEA.DE:

€359.71B

BABA:

$759.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABEA.DE:

€210.76B

BABA:

$307.23B

EBITDA (12 мес.)

ABEA.DE:

€149.88B

BABA:

$149.59B

Доходность по периодам

С начала года, ABEA.DE показывает доходность -18.95%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью 35.33%. За последние 10 лет акции ABEA.DE превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 19.59% против 2.60% соответственно.

ABEA.DE

С начала года

-18.95%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

-9.35%

1 год

-5.42%

3 года

11.66%

5 лет

18.34%

10 лет

19.59%

BABA

С начала года

35.33%

1 месяц

-8.75%

6 месяцев

33.51%

1 год

47.73%

3 года

7.96%

5 лет

-11.71%

10 лет

2.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc Class A

Alibaba Group Holding Limited

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABEA.DE и BABA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEA.DE
Ранг риск-скорректированной доходности ABEA.DE, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABEA.DE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEA.DE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEA.DE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEA.DE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEA.DE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABEA.DE c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABEA.DE на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа BABA равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEA.DE и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEA.DE и BABA

Дивидендная доходность ABEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности BABA в 0.58%

TTM20242023
ABEA.DE
Alphabet Inc Class A		0.50%0.30%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.58%0.78%1.29%

Просадки

Сравнение просадок ABEA.DE и BABA

Максимальная просадка ABEA.DE за все время составила -60.31%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEA.DE и BABA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ABEA.DE и BABA

Текущая волатильность для Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) составляет 10.91%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что ABEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABEA.DE и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc Class A и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B20212022202320242025
90.23B
280.15B
(ABEA.DE) Общая выручка
(BABA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ABEA.DE значения в EUR, BABA значения в USD

Сравнение рентабельности ABEA.DE и BABA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc Class A и Alibaba Group Holding Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
59.7%
42.0%
(ABEA.DE) Валовая рентабельность
(BABA) Валовая рентабельность
ABEA.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alphabet Inc Class A сообщила о валовой прибыли в 53.87B при выручке в 90.23B, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.

BABA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 117.63B при выручке в 280.15B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.

ABEA.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alphabet Inc Class A сообщила об операционной прибыли в 30.61B при выручке в 90.23B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.

BABA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 41.21B при выручке в 280.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

ABEA.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alphabet Inc Class A сообщила о чистой прибыли в 34.54B при выручке в 90.23B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

BABA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 49.13B при выручке в 280.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.