PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABEA.DE с FNGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ABEA.DE и FNGS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ABEA.DE с FNGS

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABEA.DE или FNGS.

Доходность

Сравнение доходности ABEA.DE и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABEA.DE:

-0.18

FNGS:

1.09

Коэф-т Сортино

ABEA.DE:

-0.09

FNGS:

1.49

Коэф-т Омега

ABEA.DE:

0.99

FNGS:

1.19

Коэф-т Кальмара

ABEA.DE:

-0.19

FNGS:

1.18

Коэф-т Мартина

ABEA.DE:

-0.40

FNGS:

3.42

Индекс Язвы

ABEA.DE:

16.23%

FNGS:

9.24%

Дневная вол-ть

ABEA.DE:

30.44%

FNGS:

32.59%

Макс. просадка

ABEA.DE:

-60.31%

FNGS:

-48.98%

Текущая просадка

ABEA.DE:

-25.29%

FNGS:

-1.45%

Доходность по периодам

С начала года, ABEA.DE показывает доходность -18.95%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 5.37%.

ABEA.DE

С начала года

-18.95%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

-9.35%

1 год

-5.42%

3 года

11.66%

5 лет

18.34%

10 лет

19.59%

FNGS

С начала года

5.37%

1 месяц

8.45%

6 месяцев

11.02%

1 год

35.33%

3 года

38.56%

5 лет

28.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc Class A

MicroSectors FANG+ ETN

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABEA.DE и FNGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEA.DE
Ранг риск-скорректированной доходности ABEA.DE, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABEA.DE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEA.DE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEA.DE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEA.DE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEA.DE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABEA.DE c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABEA.DE на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEA.DE и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEA.DE и FNGS

Дивидендная доходность ABEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
ABEA.DE
Alphabet Inc Class A		0.50%0.30%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABEA.DE и FNGS

Максимальная просадка ABEA.DE за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEA.DE и FNGS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ABEA.DE и FNGS

Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что ABEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...