Сравнение ABEA.DE с FNGS
ABEA.DE (Alphabet Inc Class A) is a stock, while FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Over the past 5 years, ABEA.DE returned 26.69%/yr vs 21.52%/yr for FNGS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABEA.DE и FNGS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ABEA.DE торгуется в EUR, в то время как FNGS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNGS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ABEA.DE показывает доходность 19.53%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 10.02%.
ABEA.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 19.53%
- 6 месяцев
- 15.76%
- 1 год
- 115.20%
- 3 года*
- 39.22%
- 5 лет*
- 26.69%
- 10 лет*
- 25.83%
FNGS
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABEA.DE и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEA.DE Alphabet Inc Class A | 19.53% | 46.65% | 44.40% | 54.77% | -36.92% | 80.66% | 18.64% | 2.68% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 10.02% | 4.56% | 62.02% | 89.39% | -36.62% | 25.71% | 85.34% | 8.89% |
Correlation
The correlation between ABEA.DE and FNGS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABEA.DE vs. FNGS — Ранг доходности на риск
ABEA.DE
FNGS
Сравнение ABEA.DE c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABEA.DE | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.17 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.78 | 0.88 | +5.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.68 | 2.31 | +20.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABEA.DE | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26 | 0.91 | +3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.74 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.99 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ABEA.DE и FNGS
Максимальная просадка ABEA.DE за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки FNGS в -43.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEA.DE и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABEA.DE | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.31% | -43.05% | -17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.39% | -21.98% | +4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.71% | -30.12% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.63% | -43.05% | +4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -7.78% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -9.99% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 8.39% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEA.DE и FNGS
Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеют волатильность 7.65% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABEA.DE | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 7.40% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 15.79% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.70% | 21.23% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.64% | 29.33% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 30.71% | -2.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEA.DE и FNGS
Дивидендная доходность ABEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABEA.DE Alphabet Inc Class A | 0.23% | 0.27% | 0.30% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABEA.DE and FNGS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABEA.DE и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор