PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEA.DE с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEA.DE с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности ABEA.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEA.DE и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABEA.DE
Alphabet Inc Class A		-3.80%46.65%44.40%54.77%-36.92%80.66%18.64%31.56%4.53%16.33%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-3.05%5.91%33.12%49.19%-28.81%36.10%35.42%41.08%3.61%15.35%
Разные валюты инструментов

ABEA.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ABEA.DE показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции ABEA.DE превзошли акции ^NDX по среднегодовой доходности: 22.66% против 18.02% соответственно.

ABEA.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
23.00%
1 год
78.14%
3 года*
39.80%
5 лет*
23.56%
10 лет*
22.66%

^NDX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.24%
1 год
14.83%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.90%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc Class A

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ABEA.DE:
ABEA.DE с ABEC.DEABEA.DE с GOOGABEA.DE с APC.DEABEA.DE с NVDAABEA.DE с BABAABEA.DE с FNGSABEA.DE с ARES
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

ABEA.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEA.DE
Ранг доходности на риск ABEA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEA.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEA.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEA.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEA.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEA.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEA.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEA.DE^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

0.60

+2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.43

1.00

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.15

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

1.06

+3.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.17

3.52

+13.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEA.DE vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEA.DE на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEA.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEA.DE^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

0.60

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.79

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.67

+0.14

Корреляция

Корреляция между ABEA.DE и ^NDX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ABEA.DE и ^NDX

Максимальная просадка ABEA.DE за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEA.DE и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEA.DE^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.31%

-82.90%

+22.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-12.12%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.63%

-35.56%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.63%

-35.56%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-7.94%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-24.72%

+12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

3.52%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEA.DE и ^NDX

Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что ABEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEA.DE^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

5.50%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

13.15%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.81%

24.92%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.47%

22.25%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.61%

22.85%

+4.76%