Сравнение ABEA.DE с ^NDX
ABEA.DE (Alphabet Inc Class A) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABEA.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ABEA.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ABEA.DE показывает доходность 19.53%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 21.80%.
ABEA.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 19.53%
- 6 месяцев
- 15.76%
- 1 год
- 115.20%
- 3 года*
- 39.22%
- 5 лет*
- 26.69%
- 10 лет*
- 25.83%
^NDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 21.80%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABEA.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABEA.DE Alphabet Inc Class A | 19.53% | 76.33% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.93% | 12.54% |
Correlation
The correlation between ABEA.DE and ^NDX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABEA.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
ABEA.DE
^NDX
Сравнение ABEA.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABEA.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABEA.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 2.30 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок ABEA.DE и ^NDX
Максимальная просадка ABEA.DE за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки ^NDX в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEA.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABEA.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.31% | -11.19% | -49.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -0.69% | -7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -2.54% | -9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEA.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABEA.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.70% | 16.28% | +11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.64% | 16.28% | +13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 16.28% | +11.45% |
Часто задаваемые вопросы
ABEA.DE and ^NDX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABEA.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор