PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABDAX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABDAX с CBALX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ABDAX (Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio) and CBALX (Columbia Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds from Columbia. Over the past 10 years, ABDAX returned 3.77%/yr vs 10.04%/yr for CBALX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ABDAX charges 0.50%/yr vs 0.67%/yr for CBALX.

Доходность

Сравнение доходности ABDAX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio (ABDAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABDAX показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у CBALX с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции ABDAX уступали акциям CBALX по среднегодовой доходности: 3.77% против 10.04% соответственно.

ABDAX

1 день
0.20%
1 месяц
0.60%
С начала года
2.87%
6 месяцев
3.04%
1 год
10.48%
3 года*
7.97%
5 лет*
2.56%
10 лет*
3.77%

CBALX

1 день
0.45%
1 месяц
2.11%
С начала года
6.51%
6 месяцев
6.61%
1 год
18.57%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABDAX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABDAX
Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio		2.87%10.52%5.30%9.39%-14.55%3.84%8.05%10.70%-3.94%7.95%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.51%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%

Correlation

The correlation between ABDAX and CBALX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2004 г.

0.80

The correlation between ABDAX and CBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с ABDAX:
ABDAX с MHELXABDAX с IOEZXABDAX с TSAIXABDAX с FIQDXABDAX с FCSRXABDAX с COSZXABDAX с CSTAX
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с PSFFCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Доходность на риск

ABDAX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABDAX
Ранг доходности на риск ABDAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABDAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABDAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABDAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABDAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABDAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABDAX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio (ABDAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABDAXCBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.22

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.15

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.76

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

11.86

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABDAX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABDAX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBALX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABDAX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABDAXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.22

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.75

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.89

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.71

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ABDAX и CBALX

Максимальная просадка ABDAX за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABDAX и CBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABDAXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.45%

-34.53%

+16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-6.63%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.80%

-12.06%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.45%

-20.91%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.45%

-22.73%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.29%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-5.31%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.54%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ABDAX и CBALX

Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio (ABDAX) составляет 1.62%, в то время как у Columbia Balanced Fund (CBALX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что ABDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABDAXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

2.53%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

6.39%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

8.25%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

11.08%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

11.34%

-6.04%

Сравнение комиссий ABDAX и CBALX

ABDAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CBALX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABDAX и CBALX

Дивидендная доходность ABDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности CBALX в 6.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABDAX
Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio		2.43%3.26%3.31%3.16%4.50%6.78%3.32%3.05%4.21%2.24%2.13%3.06%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.10%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%

Часто задаваемые вопросы

ABDAX and CBALX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBALX has higher volatility (2.53%) compared to ABDAX (1.62%). In terms of maximum drawdown, ABDAX dropped -18.45% vs CBALX's -34.53%.

CBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABDAX и CBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор