PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio (ABDAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US19766G5466

CUSIP

19766G546

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

3 мар. 2004 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ABDAX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio (ABDAX) показал доход в 2.68% с начала года и 6.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABDAX составила 1.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ABDAX

С начала года

2.68%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

0.80%

1 год

6.64%

3 года

2.84%

5 лет

0.77%

10 лет

1.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABDAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.20%1.30%-1.13%0.54%0.76%2.68%
20240.22%-0.00%1.39%-2.54%2.38%1.22%1.99%1.73%1.39%-2.33%1.73%-1.83%5.31%
20234.13%-2.61%2.46%0.80%-1.02%1.02%0.80%-0.79%-2.76%-1.66%5.18%3.83%9.39%
2022-2.61%-1.49%-1.66%-4.52%0.54%-6.16%3.55%-2.65%-5.48%0.60%3.84%-1.55%-16.72%
2021-0.28%0.09%0.40%1.41%0.46%-2.24%0.85%0.66%-1.63%0.67%-0.47%-0.78%-0.91%
20201.08%-0.97%-5.75%4.28%1.90%0.37%2.16%0.96%-1.03%-0.87%3.60%1.20%6.75%
20192.74%0.72%1.36%0.81%-0.60%2.31%0.10%0.79%0.04%0.69%0.59%-0.22%9.67%
20180.78%-1.83%-0.07%-0.30%0.59%-1.72%0.80%0.60%-0.29%-2.40%0.31%-2.26%-5.71%
20170.82%1.22%0.24%0.91%1.00%0.03%0.99%0.69%0.19%0.39%0.58%0.52%7.84%
2016-1.25%0.32%2.98%0.92%0.20%-0.02%1.43%0.10%0.13%-0.91%-0.91%0.58%3.56%
20150.50%1.48%-0.23%0.20%-0.00%-2.10%0.30%-1.90%-0.94%2.17%-0.30%-2.02%-2.90%
2014-0.10%1.55%0.03%0.67%1.33%-2.97%-0.58%1.36%-1.40%1.08%0.58%-2.47%-1.05%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ABDAX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ABDAX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABDAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABDAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABDAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABDAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABDAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio (ABDAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.29
  • За 5 лет: 0.12
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.30$0.28$0.38$0.70$0.35$0.31$0.45$0.23$0.24$0.37$0.77

Дивидендный доход

3.24%3.31%3.16%4.50%6.78%3.32%3.05%4.69%2.24%2.42%3.91%7.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.30
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.28
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.38
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.29$0.70
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.14$0.35
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.16$0.31
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.17$0.45
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.23
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.24
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.18$0.37
2014$0.03$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.30$0.77

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio показал максимальную просадку в 22.93%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio составляет 5.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.93%14 июн. 2021 г.34320 окт. 2022 г.———
-19.43%30 окт. 2007 г.26820 нояб. 2008 г.32510 мар. 2010 г.593
-11.23%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.104
-9.77%26 июн. 2014 г.39520 янв. 2016 г.3441 июн. 2017 г.739
-8.24%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...