Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio (ABDAX)
Информация о фонде
| ISIN | US19766G5466 |
|---|---|
| CUSIP | 19766G546 |
| Эмитент | Columbia Threadneedle |
| Дата выпуска | 3 мар. 2004 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Смешанный |
Комиссия
Комиссия Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio составляет 0.50%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio показал доход в 2.97% с начала года и -3.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio составила 2.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.96%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | -1.70% | 0.86% |
| С начала года | 2.97% | 9.53% |
| 6 месяцев | 2.08% | 6.09% |
| 1 год | -3.26% | 1.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.24% | 9.10% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.30% | 9.96% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.13% | -2.61% | 2.47% | 0.80% | ||||||||
| 2022 | 0.60% | 3.84% | -1.55% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio (ABDAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ABDAX Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio | -0.28 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.27 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.38 | $0.70 | $0.35 | $0.31 | $0.45 | $0.23 | $0.24 | $0.37 | $0.77 | $0.63 | $0.47 |
Дивидендный доход | 5.11% | 4.53% | 7.13% | 3.74% | 3.55% | 5.62% | 2.80% | 3.11% | 5.14% | 10.51% | 8.99% | 6.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | ||||||||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2012 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 19.43%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 325 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.43% | 30 окт. 2007 г. | 268 | 20 нояб. 2008 г. | 325 | 10 мар. 2010 г. | 593 |
| -18.45% | 3 сент. 2021 г. | 285 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.23% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 94 |
| -6.1% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
| -6.06% | 28 апр. 2015 г. | 185 | 20 янв. 2016 г. | 96 | 7 июн. 2016 г. | 281 |
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio составляет 1.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.