PortfoliosLab logo

Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio (ABDAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Информация о фонде

ISINUS19766G5466
CUSIP19766G546
ЭмитентColumbia Threadneedle
Дата выпуска3 мар. 2004 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Смешанный

Комиссия

Комиссия Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio составляет 0.50%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
79.83%
267.38%
ABDAX (Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ABDAX

Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio

Доходность

Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio показал доход в 2.97% с начала года и -3.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio составила 2.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-1.70%0.86%
С начала года2.97%9.53%
6 месяцев2.08%6.09%
1 год-3.26%1.14%
5 лет (среднегодовая)1.24%9.10%
10 лет (среднегодовая)2.30%9.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20234.13%-2.61%2.47%0.80%
20220.60%3.84%-1.55%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio (ABDAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ABDAX
Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio
-0.28
^GSPC
S&P 500
0.27

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-2.00-1.50-1.00-0.500.00December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.28
0.27
ABDAX (Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.44$0.38$0.70$0.35$0.31$0.45$0.23$0.24$0.37$0.77$0.63$0.47

Дивидендный доход

5.11%4.53%7.13%3.74%3.55%5.62%2.80%3.11%5.14%10.51%8.99%6.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.06$0.00
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.29
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.14
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.16
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.17
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.18
2014$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.30
2013$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.42
2012$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.32

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-12.58%
-12.32%
ABDAX (Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 19.43%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 325 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.43%30 окт. 2007 г.26820 нояб. 2008 г.32510 мар. 2010 г.593
-18.45%3 сент. 2021 г.28520 окт. 2022 г.
-11.23%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.94
-6.1%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.299
-6.06%28 апр. 2015 г.18520 янв. 2016 г.967 июн. 2016 г.281

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio составляет 1.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
1.44%
3.82%
ABDAX (Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio)
Benchmark (^GSPC)