График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio (ABDAX) показал доход в -2.56% с начала года и 6.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABDAX составила 3.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 3.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ABDAX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | 1.32% | -4.61% | -2.56% | |||||||||
| 2025 | 1.20% | 1.30% | -1.13% | 0.54% | 0.76% | 2.34% | 0.32% | 1.69% | 1.67% | 0.92% | 0.51% | -0.03% | 10.52% |
| 2024 | 0.22% | -0.00% | 1.39% | -2.54% | 2.38% | 1.21% | 1.99% | 1.73% | 1.38% | -2.33% | 1.73% | -1.83% | 5.30% |
| 2023 | 4.13% | -2.61% | 2.47% | 0.80% | -1.02% | 1.02% | 0.80% | -0.79% | -2.76% | -1.66% | 5.18% | 3.83% | 9.39% |
| 2022 | -2.61% | -1.49% | -1.67% | -4.52% | 0.54% | -3.71% | 3.55% | -2.65% | -5.49% | 0.60% | 3.84% | -1.55% | -14.55% |
| 2021 | -0.28% | 0.09% | 0.41% | 1.41% | 0.46% | 0.65% | 0.85% | 0.66% | -1.63% | 0.67% | -0.47% | 0.99% | 3.84% |
Метрики бенчмарка
Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio: годовая альфа составляет 1.92%, бета — 0.19, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 02.03.2004.
- Этот фонд участвовал в 33.34% снижения S&P 500 Index, но только в 30.54% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.19 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.92%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 30.54%
- Участие в снижении
- 33.34%
Комиссия
Комиссия ABDAX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABDAX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio (ABDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ABDAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.90 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.39 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 6.61 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ABDAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.32 | $0.30 | $0.28 | $0.38 | $0.70 | $0.35 | $0.31 | $0.40 | $0.23 | $0.21 | $0.29 |
Дивидендный доход | 2.57% | 3.26% | 3.31% | 3.16% | 4.50% | 6.78% | 3.32% | 3.05% | 4.21% | 2.24% | 2.13% | 3.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio показал максимальную просадку в 18.45%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio составляет 4.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.45% | 3 сент. 2021 г. | 285 | 20 окт. 2022 г. | 476 | 13 сент. 2024 г. | 761 |
| -17.1% | 30 окт. 2007 г. | 269 | 20 нояб. 2008 г. | 225 | 14 окт. 2009 г. | 494 |
| -11.23% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 94 |
| -6.85% | 28 апр. 2015 г. | 185 | 20 янв. 2016 г. | 118 | 8 июл. 2016 г. | 303 |
| -6.53% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 313 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...