- ISIN
- US19766G5466
- CUSIP
- 19766G546
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 3 мар. 2004 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ABDAX
Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio (ABDAX) прибавил 2.5% с начала года. Текущая цена акции ABDAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ABDAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,128.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio (ABDAX) показал доход в 2.46% с начала года и 8.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABDAX составила 3.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 8.53%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 3.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность ABDAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ABDAX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | 1.32% | -3.51% | 2.91% | 1.21% | -0.20% | 2.46% | ||||||
| 2025 | 1.20% | 1.30% | -1.13% | 0.54% | 0.76% | 2.34% | 0.32% | 1.69% | 1.67% | 0.92% | 0.51% | -0.03% | 10.52% |
| 2024 | 0.22% | -0.00% | 1.39% | -2.54% | 2.38% | 1.21% | 1.99% | 1.73% | 1.38% | -2.33% | 1.73% | -1.83% | 5.30% |
| 2023 | 4.13% | -2.61% | 2.47% | 0.80% | -1.02% | 1.02% | 0.80% | -0.79% | -2.76% | -1.66% | 5.18% | 3.83% | 9.39% |
| 2022 | -2.61% | -1.49% | -1.67% | -4.52% | 0.54% | -3.71% | 3.55% | -2.65% | -5.49% | 0.60% | 3.84% | -1.55% | -14.55% |
| 2021 | -0.28% | 0.09% | 0.41% | 1.41% | 0.46% | 0.65% | 0.85% | 0.66% | -1.63% | 0.67% | -0.47% | 0.99% | 3.84% |
Метрики бенчмарка
Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio has an annualized alpha of 1.97%, beta of 0.20, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2004.
- This fund participated in 33.06% of S&P 500 Index downside but only 30.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.20 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.97%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 30.28%
- Участие в снижении
- 33.06%
Комиссия
Комиссия ABDAX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABDAX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio (ABDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABDAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.29 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 10.09 | -1.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.32 | $0.30 | $0.28 | $0.38 | $0.70 | $0.35 | $0.31 | $0.40 | $0.23 | $0.21 | $0.29 |
Дивидендный доход | 2.44% | 3.26% | 3.31% | 3.16% | 4.50% | 6.78% | 3.32% | 3.05% | 4.21% | 2.24% | 2.13% | 3.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio показал максимальную просадку в 18.45%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio составляет 0.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.45%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 3y 11dсент. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -17.10%нояб. 2008 г. | 1y 22d | 10mo 28d | 1y 11moокт. 2007 г. - окт. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -11.23%март 2020 г. | 1mo 1d | 3mo 15d | 4mo 16dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -6.85%янв. 2016 г. | 8mo 27d | 5mo 20d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -6.53%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 3d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| ABDAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -56.78% | +38.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -9.10% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.80% | -18.90% | +13.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | -25.43% | +6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.45% | -33.92% | +15.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -3.32% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -10.71% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.06% | -1.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ABDAX
Добавьте Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ABDAX