PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS19766G5466
CUSIP19766G546
ЭмитентColumbia Threadneedle
Дата выпуска3 мар. 2004 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ABDAX составляет 0.50%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ABDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
96.71%
383.45%
ABDAX (Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio показал доход в 2.97% с начала года и 7.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio составила 2.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.97%13.87%
1 месяц1.10%2.33%
6 месяцев3.94%15.10%
1 год7.28%22.72%
5 лет (среднегодовая)2.34%13.49%
10 лет (среднегодовая)2.69%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABDAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.22%-0.00%1.39%-2.54%2.38%2.97%
20234.13%-2.61%2.47%0.80%-1.02%1.02%0.80%-0.79%-2.76%-1.66%5.18%3.83%9.39%
2022-2.61%-1.49%-1.67%-4.52%0.54%-3.71%3.55%-2.65%-5.49%0.60%3.84%-1.55%-14.55%
2021-0.28%0.09%0.41%1.41%0.46%0.65%0.85%0.66%-1.63%0.67%-0.47%0.99%3.84%
20201.08%-0.97%-5.74%4.28%1.90%1.48%2.16%0.96%-1.03%-0.87%3.60%1.31%8.05%
20192.74%0.72%1.37%0.80%-0.60%2.40%0.10%0.79%0.04%0.69%0.59%0.63%10.70%
20180.78%-1.83%-0.07%-0.30%0.59%-0.28%0.80%0.60%-0.29%-2.40%0.31%-1.43%-3.50%
20170.82%1.22%0.24%0.91%1.00%0.03%0.99%0.69%0.19%0.39%0.58%0.61%7.95%
2016-1.25%0.32%2.98%0.93%0.20%0.87%1.43%0.10%0.14%-0.91%-0.91%0.59%4.49%
20150.50%1.49%-0.23%0.20%-0.00%-1.25%0.30%-1.90%-0.94%2.17%-0.30%-1.04%-1.08%
2014-0.10%1.55%0.03%0.67%1.33%0.43%-0.58%1.36%-1.41%1.08%0.58%-0.37%4.62%
20130.85%0.38%0.93%1.04%-0.93%-1.89%1.25%-1.23%1.67%1.71%0.19%0.31%4.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABDAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABDAX, с текущим значением в 4848
ABDAX (Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio)
Ранг коэф-та Шарпа ABDAX, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABDAX, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABDAX, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABDAX, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABDAX, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio (ABDAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABDAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABDAX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABDAX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABDAX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABDAX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABDAX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.02

Коэффициент Шарпа

Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.27
2.14
ABDAX (Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.30$0.28$0.38$0.70$0.35$0.31$0.45$0.23$0.24$0.37$0.77$0.63

Дивидендный доход

3.24%3.16%4.50%6.78%3.32%3.05%4.69%2.24%2.42%3.91%7.69%6.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.07
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.28
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.38
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.29$0.70
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.14$0.35
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.16$0.31
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.17$0.45
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.23
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.24
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.18$0.37
2014$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.30$0.77
2013$0.15$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.42$0.63

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-4.38%
-0.04%
ABDAX (Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio показал максимальную просадку в 19.43%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 325 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio составляет 4.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.43%30 окт. 2007 г.26820 нояб. 2008 г.32510 мар. 2010 г.593
-18.45%3 сент. 2021 г.28520 окт. 2022 г.
-11.23%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.94
-6.1%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.299
-6.06%28 апр. 2015 г.18520 янв. 2016 г.967 июн. 2016 г.281

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio составляет 1.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.43%
2.26%
ABDAX (Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio)
Benchmark (^GSPC)