Сравнение ABCVX с UPDDX
ABCVX (American Beacon The London Company Income Equity Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. ABCVX charges 1.07%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности ABCVX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABCVX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 10.41%
UPDDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABCVX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ABCVX American Beacon The London Company Income Equity Fund | 0.29% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.68% |
Correlation
The correlation between ABCVX and UPDDX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABCVX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
ABCVX
UPDDX
Сравнение ABCVX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon The London Company Income Equity Fund (ABCVX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABCVX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABCVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 112.11 | -111.41 |
Просадки
Сравнение просадок ABCVX и UPDDX
Максимальная просадка ABCVX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки UPDDX в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCVX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABCVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -0.33% | -32.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | 0.00% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -0.11% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCVX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABCVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 21.67% | -10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 21.67% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 21.67% | -4.79% |
Сравнение комиссий ABCVX и UPDDX
ABCVX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCVX и UPDDX
Дивидендная доходность ABCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.83%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCVX American Beacon The London Company Income Equity Fund | 14.83% | 16.78% | 13.22% | 2.46% | 3.87% | 1.74% | 2.54% | 8.01% | 3.80% | 1.68% | 2.36% | 1.92% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABCVX and UPDDX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABCVX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор