PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCVX с AADBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABCVX с AADBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABCVX (American Beacon The London Company Income Equity Fund) and AADBX (American Beacon Balanced Fund) are both mutual funds - ABCVX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Beacon, while AADBX is a Diversified Portfolio fund managed by American Beacon. Over the past 10 years, ABCVX returned 10.41%/yr vs 8.81%/yr for AADBX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ABCVX charges 1.07%/yr vs 0.72%/yr for AADBX.

Доходность

Сравнение доходности ABCVX и AADBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon The London Company Income Equity Fund (ABCVX) и American Beacon Balanced Fund (AADBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABCVX показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у AADBX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции ABCVX превзошли акции AADBX по среднегодовой доходности: 10.41% против 8.81% соответственно.

ABCVX

1 день
1.79%
1 месяц
3.14%
С начала года
13.42%
6 месяцев
12.75%
1 год
20.66%
3 года*
14.84%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.41%

AADBX

1 день
0.58%
1 месяц
2.81%
С начала года
5.84%
6 месяцев
6.64%
1 год
16.59%
3 года*
12.84%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABCVX и AADBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABCVX
American Beacon The London Company Income Equity Fund		13.42%13.88%11.65%5.13%-12.49%25.59%8.31%27.90%-3.68%14.07%
AADBX
American Beacon Balanced Fund		5.84%11.65%10.54%12.35%-7.55%16.73%6.30%22.57%-8.11%12.54%

Correlation

The correlation between ABCVX and AADBX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2012 г.

0.85

The correlation between ABCVX and AADBX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon The London Company Income Equity Fund

American Beacon Balanced Fund

Часто сравнивают с ABCVX:
ABCVX с SHYPXABCVX с NEIMXABCVX с AHTPXABCVX с FBLEXABCVX с AGEPXABCVX с ACTIXABCVX с AAIEX
Часто сравнивают с AADBX:
AADBX с FBALXAADBX с AGEYXAADBX с SHXPXAADBX с TFBYXAADBX с BRLGXAADBX с BRLVXAADBX с ADNPX

Доходность на риск

ABCVX vs. AADBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCVX
Ранг доходности на риск ABCVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCVX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCVX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCVX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AADBX
Ранг доходности на риск AADBX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADBX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADBX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADBX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADBX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCVX c AADBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon The London Company Income Equity Fund (ABCVX) и American Beacon Balanced Fund (AADBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABCVXAADBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.15

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.16

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.18

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

11.07

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABCVX vs. AADBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCVX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AADBX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCVX и AADBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABCVXAADBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.15

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.65

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ABCVX и AADBX

Максимальная просадка ABCVX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки AADBX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCVX и AADBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABCVXAADBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.29%

-41.05%

+7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-5.50%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-12.70%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.75%

-17.79%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.29%

-28.13%

-5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

0.00%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-4.75%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.58%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCVX и AADBX

American Beacon The London Company Income Equity Fund (ABCVX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с American Beacon Balanced Fund (AADBX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что ABCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABCVXAADBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.02%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

5.91%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

8.13%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

11.59%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

12.43%

+4.45%

Сравнение комиссий ABCVX и AADBX

ABCVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AADBX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCVX и AADBX

Дивидендная доходность ABCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.83%, что больше доходности AADBX в 8.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADBX
American Beacon Balanced Fund		8.26%8.77%9.66%2.27%10.60%9.34%13.14%9.00%9.67%7.83%1.87%6.84%
ABCVX
American Beacon The London Company Income Equity Fund		14.83%16.78%13.22%2.46%3.87%1.74%2.54%8.01%3.80%1.68%2.36%1.92%

Часто задаваемые вопросы

ABCVX and AADBX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABCVX has higher volatility (3.68%) compared to AADBX (2.02%). In terms of maximum drawdown, ABCVX dropped -33.29% vs AADBX's -41.05%.

AADBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABCVX и AADBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор