Сравнение ABCVX с AAIEX
ABCVX (American Beacon The London Company Income Equity Fund) and AAIEX (American Beacon International Equity Fund) are both mutual funds - ABCVX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Beacon, while AAIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by American Beacon. Over the past 10 years, ABCVX returned 10.41%/yr vs 8.63%/yr for AAIEX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABCVX charges 1.07%/yr vs 0.72%/yr for AAIEX.
Доходность
Сравнение доходности ABCVX и AAIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABCVX показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у AAIEX с доходностью 7.76%. За последние 10 лет акции ABCVX превзошли акции AAIEX по среднегодовой доходности: 10.41% против 8.63% соответственно.
ABCVX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 10.41%
AAIEX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 24.38%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение доходности по годам ABCVX и AAIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCVX American Beacon The London Company Income Equity Fund | 13.42% | 13.88% | 11.65% | 5.13% | -12.49% | 25.59% | 8.31% | 27.90% | -3.68% | 14.07% |
AAIEX American Beacon International Equity Fund | 7.76% | 37.12% | 2.16% | 22.54% | -10.87% | 9.74% | 1.06% | 19.44% | -16.42% | 24.83% |
Correlation
The correlation between ABCVX and AAIEX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2012 г. | 0.69 |
The correlation between ABCVX and AAIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABCVX vs. AAIEX — Ранг доходности на риск
ABCVX
AAIEX
Сравнение ABCVX c AAIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon The London Company Income Equity Fund (ABCVX) и American Beacon International Equity Fund (AAIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABCVX | AAIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.78 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 5.91 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABCVX | AAIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.63 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.43 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.36 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ABCVX и AAIEX
Максимальная просадка ABCVX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки AAIEX в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCVX и AAIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABCVX | AAIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -59.31% | +26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -13.67% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | -21.20% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.75% | -29.21% | +8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.29% | -43.34% | +10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -2.39% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -11.26% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 4.11% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCVX и AAIEX
Текущая волатильность для American Beacon The London Company Income Equity Fund (ABCVX) составляет 3.68%, в то время как у American Beacon International Equity Fund (AAIEX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что ABCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABCVX | AAIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.47% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 11.94% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 14.89% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 21.41% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 20.30% | -3.42% |
Сравнение комиссий ABCVX и AAIEX
ABCVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AAIEX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCVX и AAIEX
Дивидендная доходность ABCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.83%, что больше доходности AAIEX в 11.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAIEX American Beacon International Equity Fund | 11.74% | 12.65% | 24.49% | 5.36% | 2.76% | 10.99% | 1.63% | 2.93% | 9.71% | 3.15% | 2.51% | 2.45% |
ABCVX American Beacon The London Company Income Equity Fund | 14.83% | 16.78% | 13.22% | 2.46% | 3.87% | 1.74% | 2.54% | 8.01% | 3.80% | 1.68% | 2.36% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
ABCVX and AAIEX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAIEX has higher volatility (4.47%) compared to ABCVX (3.68%). In terms of maximum drawdown, ABCVX dropped -33.29% vs AAIEX's -59.31%.
ABCVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABCVX и AAIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор