PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABBV с TTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ABBV и TTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AbbVie Inc. (ABBV) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABBV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -17.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABBV имеют среднегодовую доходность 19.10%, а акции TTWO немного отстают с 18.63%.


ABBV

1 день
1.32%
1 месяц
8.24%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
23.06%
3 года*
22.39%
5 лет*
18.94%
10 лет*
19.10%

TTWO

1 день
-0.16%
1 месяц
-12.66%
С начала года
-17.29%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-8.03%
3 года*
15.77%
5 лет*
2.58%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABBV и TTWO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABBV
AbbVie Inc.
1.30%33.08%18.86%-0.23%24.01%32.43%27.72%1.47%-0.96%60.07%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
-17.29%39.09%14.37%54.57%-41.41%-14.47%69.72%18.93%-6.23%122.72%

Correlation

The correlation between ABBV and TTWO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.19

The correlation between ABBV and TTWO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABBV:

$403.99B

TTWO:

$39.24B

EPS

ABBV:

$2.05

TTWO:

-$1.62

Коэффициент P/S

ABBV:

6.43

TTWO:

5.84

Коэффициент P/B

ABBV:

14.69

TTWO:

11.18

Общая выручка (12 мес.)

ABBV:

$62.82B

TTWO:

$6.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABBV:

$46.15B

TTWO:

$3.81B

EBITDA (12 мес.)

ABBV:

$17.96B

TTWO:

$850.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AbbVie Inc.

Take-Two Interactive Software, Inc.

Доходность на риск

ABBV vs. TTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABBV
Ранг доходности на риск ABBV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV: 6868
Ранг коэф-та Мартина

TTWO
Ранг доходности на риск TTWO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTWO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTWO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTWO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTWO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTWO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABBV c TTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ABBVTTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.96

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.35

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

-0.76

+3.64

ABBV vs. TTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABBV на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа TTWO равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBV и TTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABBV и TTWO

Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и TTWO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ABBVTTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-80.85%

+35.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.32%

-27.68%

+10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-27.68%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.92%

-51.50%

+29.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.09%

-56.14%

+11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-19.27%

+14.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-27.79%

+17.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

12.81%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ABBV и TTWO

Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.10%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ABBVTTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

10.33%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

23.93%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.31%

29.37%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

32.30%

-9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

34.03%

-8.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABBV и TTWO

Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBV
AbbVie Inc.
2.96%2.87%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABBV и TTWO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
15.00B
1.68B
(ABBV) Общая выручка
(TTWO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABBV и TTWO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AbbVie Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
83.5%
55.9%
Активы портфеля
ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

TTWO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

TTWO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

TTWO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.


Часто задаваемые вопросы


ABBV and TTWO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTWO has higher volatility (10.33%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs TTWO's -80.85%.

ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABBV и TTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор