Сравнение ABBV с TTWO
ABBV (AbbVie Inc.) and TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 10 years, ABBV returned 19.10%/yr vs 18.63%/yr for TTWO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и TTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -17.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABBV имеют среднегодовую доходность 19.10%, а акции TTWO немного отстают с 18.63%.
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
TTWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- -17.29%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -8.03%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам ABBV и TTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.29% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
Correlation
The correlation between ABBV and TTWO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.19 |
The correlation between ABBV and TTWO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABBV:
$403.99B
TTWO:
$39.24B
ABBV:
$2.05
TTWO:
-$1.62
ABBV:
6.43
TTWO:
5.84
ABBV:
14.69
TTWO:
11.18
ABBV:
$62.82B
TTWO:
$6.66B
ABBV:
$46.15B
TTWO:
$3.81B
ABBV:
$17.96B
TTWO:
$850.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. TTWO — Ранг доходности на риск
ABBV
TTWO
Сравнение ABBV c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABBV | TTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.35 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -0.76 | +3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABBV и TTWO
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и TTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -80.85% | +35.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -27.68% | +10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -27.68% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -51.50% | +29.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -56.14% | +11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -19.27% | +14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -27.79% | +17.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 12.81% | -5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и TTWO
Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.10%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 10.33% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 23.93% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 29.37% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 32.30% | -9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 34.03% | -8.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и TTWO
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и TTWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и TTWO
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and TTWO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTWO has higher volatility (10.33%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs TTWO's -80.85%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и TTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор