Сравнение ABBV с SPGI
ABBV (AbbVie Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, ABBV returned 19.10%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 19.10% против 15.70% соответственно.
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 9.22%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
SPGI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -16.50%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам ABBV и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between ABBV and SPGI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.30 |
The correlation between ABBV and SPGI shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABBV:
$403.99B
SPGI:
$124.67B
ABBV:
$2.05
SPGI:
$15.79
ABBV:
110.96
SPGI:
26.53
ABBV:
6.43
SPGI:
8.06
ABBV:
14.69
SPGI:
3.98
ABBV:
$62.82B
SPGI:
$15.73B
ABBV:
$46.15B
SPGI:
$8.15B
ABBV:
$17.96B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. SPGI — Ранг доходности на риск
ABBV
SPGI
Сравнение ABBV c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABBV | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.91 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.54 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -1.03 | +3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABBV и SPGI
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -74.67% | +29.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -30.48% | +13.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -30.48% | +9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -39.76% | +17.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -39.76% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -25.12% | +20.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -15.23% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 16.07% | -8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и SPGI
Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.10%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 7.62% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 24.13% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 27.63% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 24.51% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 26.03% | -0.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и SPGI
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности SPGI в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.92% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и SPGI
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and SPGI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (7.62%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs SPGI's -74.67%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор