Сравнение ABBV с PG
ABBV (AbbVie Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ABBV returned 19.60%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 19.60% против 8.53% соответственно.
ABBV
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 17.87%
- 6 месяцев
- 20.04%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 38.03%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 21.08%
- 10 лет*
- 19.60%
- Всё время*
- 20.49%
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам ABBV и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 13.52% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between ABBV and PG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
ABBV:
$447.67B
PG:
$347.29B
ABBV:
$2.05
PG:
$5.24
ABBV:
123.48
PG:
28.45
ABBV:
7.15
PG:
4.17
ABBV:
16.35
PG:
6.68
ABBV:
$62.82B
PG:
$86.72B
ABBV:
$46.15B
PG:
$43.64B
ABBV:
$17.96B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. PG — Ранг доходности на риск
ABBV
PG
Сравнение ABBV c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABBV | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.11 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | -0.20 | +5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABBV и PG
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -54.25% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -15.52% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -21.15% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -23.77% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -23.77% | -21.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -13.57% | +11.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -12.17% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 8.87% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и PG
AbbVie Inc. (ABBV) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что ABBV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 7.35% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 15.86% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 19.69% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 18.08% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.90% | 19.17% | +6.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и PG
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности PG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.70% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и PG
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and PG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABBV has higher volatility (10.69%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs PG's -54.25%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор