PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABBV с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABBV с IBIT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ABBV (AbbVie Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, ABBV returned 23.06% vs -39.67% for IBIT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ABBV и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AbbVie Inc. (ABBV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABBV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.

ABBV

1 день
1.32%
1 месяц
8.05%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
23.06%
3 года*
22.39%
5 лет*
18.94%
10 лет*
19.10%

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-21.94%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABBV и IBIT

2026 (YTD)20252024
ABBV
AbbVie Inc.		1.30%33.08%11.71%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between ABBV and IBIT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AbbVie Inc.

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с ABBV:
ABBV с JNJABBV с ABTABBV с LLYABBV с PFEABBV с MRKABBV с VOOABBV с AMGN
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

ABBV vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABBV
Ранг доходности на риск ABBV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABBV c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABBVIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-0.92

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
-1.30

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.85

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.78

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

-1.37

+4.25

ABBV vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABBV на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBV и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABBV и IBIT

Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABBVIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-52.11%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.32%

-52.11%

+34.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-49.45%

+44.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-16.53%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

29.64%

-21.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ABBV и IBIT

Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.10%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABBVIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

12.07%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

34.45%

-16.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.31%

44.10%

-19.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

50.26%

-27.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

50.26%

-24.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABBV и IBIT

Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBV
AbbVie Inc.		2.96%2.87%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABBV and IBIT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (12.07%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs IBIT's -52.11%.

ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABBV и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор